목차
第1篇 計量經濟學의 統計的 基礎
1. 緖論
1.1 計量經濟學의 意義 ... 17
1.2 計量經濟學의 範圍 ... 18
1.3 計量經濟學과 經濟理論과의 關係 ... 20
1.4 計量經濟學의 史的 發展 ... 21
1.5 計量經濟學의 學習順序 ... 23
2. 古典的 單純回歸分析
2.1 單純線型模型 ... 26
2.2 推定量의 性格과 檢定 ... 34
2.3 相關關係 및 分散分析 ... 47
2.4. 單純豫測 ... 54
3. 通常最小自乘推定
3.1 推定模型, 假定 및 前提 ... 61
3.2 推定統計量의 性格과 檢定 ... 67
3.3 分散分析 및 相關關係 ... 79
3.4 豫測 ... 89
3.5 其他 檢定의 問題 ... 92
3.6 表記錯誤 ... 103
第2篇 古典的 回歸分析의 延長
4. 一般化最小自乘推定
4.1 假定 및 前提의 修正 ... 111
4.2 一般化最小自乘推定量 ... 114
4.3. 自己相關 ... 120
4.4 不均等分散 ... 140
4.5 推定量의 特性과 豫測 ... 150
5. 一般化最小自乘推定의 應用
5.1. 複數方程式의 效率的 推定 ... 167
5.2 觀察値 統合에 따르는 有效性의 喪失 ... 176
5.3 母數事前制約推定 ... 182
6. 多共線性의 問題
6.1 問題의 提起 ... 195
6.2 多共線性의 問題 ... 199
6.3 多共線性의 檢定 ... 207
6.4 稜形回歸 ... 212
7. 假變數
7.1 假變數의 性格과 一般的 利用 ... 220
7.2 假變數를 利用한 回歸係數의 變化 ... 231
7.3 被說明假變數 ... 234
7.4 共分散分析 ... 244
8. 變數誤差
8.1 確率回歸變數 ... 250
8.2 變數誤差 ... 255
8.3 代變數推定 ... 267
8.4 우 - 檢定 ... 269
9. 時差變數
9.1 分布時差 ... 277
9.2 單純한 時差構造의 推定 ... 286
9.3 一般時差構造의 推定 ... 297
10. 自己回歸와 移動平均
10.1 問題의 提起 ... 306
10.2 時系列의 確率的 屬性 ... 307
10.3 自己回歸 ... 311
10.4 移動平均 ... 314
10.5 自己回歸와 移動平均의 混合 ... 316
11. 非線型模型의 推定
11.1 序論 ... 324
11.2 傾斜法 ... 327
11.3 探索法 ... 338
11.4 其他方法 ... 355
第3篇 聯立方程式體系의 性格과 推定
12. 聯立方程式體系와 識別
12.1 聯立方程式體系의 紹介 ... 361
12.2 變數誤差再論 ... 364
12.3 縮小型方程式과 間接最小自乘法 ... 366
12.4 識別의 問題 - 係數事前制約 ... 372
12.5 識別의 問題 - 分散 ·共分散事前制約 ... 385
13. k - 級推定
13.1 問題의 接近 ... 390
13.2 二段階最小自乘推定 ... 391
13.3 制限情報最尤推定 ... 407
13.4 k - 級推定 ... 422
14. 逐次體系의 推定
14.1 構造方程式의 配列 ... 436
14.2 完全逐次體系 ... 438
14.3 箱型逐次體系 ... 445
14.4 構造配列代變數推定 ... 457
15. 聯立方程式全體系의 同時推定
15.1 三段階最小自乘推定 ... 464
15.2 完全情報最尤推定 ... 478
15.3 聯立方程式推定에 基礎한 豫測 ... 483
第4篇 計量經濟學의 應用과 課題
16. 「몬테 칼로」 硏究
16.1 推定量의 理論的 小標本分布 ... 495
16.2 「몬테 칼로」 方法의 紹介 ... 499
16.3 推定量의 不偏性과 有效性 ... 503
16.4 推定量分布의 適合性 ... 512
17. 擬態試行分析
17.1 擬態試行의 紹介 ... 517
17.2 動態擬態試行分析 ... 522
17.3 確率的 擬態試行分析 ... 531
17.4 擬態試行分析의 技法, 調整 및 評價 ... 536
18. 計量經濟學의 課題 ... 541
附錄 ... 547
事項索引 ... 555
人名索引 ... 559
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