목차
著者序文
譯者序文
序章
제I부 單一方程式回歸모델 ... 29
제1장 回歸分析의 本質 ... 33
제1절 ‘回歸(regression)’란 用語의 田來 ... 33
제2절 回歸에 대한 現代的 解釋 ... 34
제3절 統計的 依存關係 對 函數的 依存關係 ... 39
제4절 回歸와 因果關係 ... 40
제5절 回歸 對 相關 ... 41
제6절 用語 및 符號 ... 42
제7절 回歸分析과 컴퓨터의 役割 ... 44
제8절 要約 및 結論 ... 45
제2장 二變數回歸모델 : 基本槪念 ... 47
제1절 假想的 例 ... 47
제2절 母回歸函數(PRF)의 槪念 ... 52
제3절 ‘線型’이라는 用語의 意味 ... 54
제4절 母回歸函數(PRF)의 確率모델 ... 55
제5절 確率攪亂項의 本質 ... 58
제6절 標本回歸函數(SRF) ... 60
제7절 要約 및 結論 ... 65
제3장 二變數回歸모델 : 推定의 問題 ... 73
제1절 普通最小自乘法 ... 73
제2절 最小自乘推定量의 屬性 : 가우스-마아코프定理 ... 89
제3절 決定係數 $r^2$ : ‘適合度’의 測定 ... 90
제4절 例示的 說明 ... 95
제5절 回歸모델函數의 諸形態 ... 98
제6절 要約 및 結論 ... 104
제4장 正規性의 假定 : 古典的 正規線型回歸모델 ... 127
제1절 攪亂項 $u_i$의 確率分布 ... 127
제2절 正規性의 假定 ... 129
제3절 正規性의 假定하에서 OLS推定量의 屬性 ... 131
제4절 最尤法(ML) ... 133
제5절 要約 및 結論 ... 134
제5장 二變數回歸 : 區間推定과 假說檢定 ... 139
제1절 區間推定 : 몇 가지 基本槪念 ... 139
제2절 正規分布, t分布, $χ^2$(카이자승)分布 및 F分布 : 補論 ... 142
제3절 回歸係數 $β_0$ 및 $β_1$의 信賴區間 ... 144
제4절 $σ^2$에 대한 信賴區間 ... 146
제5절 假說檢定 : 一般的 說明 ... 148
제6절 假說檢定 : 信賴區間 接近法 ... 150
제7절 假說檢定 : 有意性 檢定接近法 ... 151
제8절 回歸分析과 分散分析 ... 156
제9절 回歸分析의 應用 : 豫測區間 ... 159
제10절 回歸分析 結果의 報告 ... 163
제11절 要約 및 結論 ... 164
제6장 多重回歸分析 : 推定의 問題 ... 175
제1절 세變數모델 : 符號 및 假定 ... 176
제2절 多重回歸方程式의 解釋 ... 179
제3절 偏回歸係數의 意味 ... 179
제4절 偏回歸係數의 OLS推定과 ML推定 ... 182
제5절 多重決定係數 $R^2$과 多重相關係數 ... 187
제6절 實證例 : 콥-더글라스 生産函數 ... 190
제7절 둘이상 $R^2$값의 比較 : 調整된 $R^2$ ... 192
제8절 偏相關係數 ... 196
제9절 몇 가지 興味로운 關係 ... 200
제10절 要約 및 結論 ... 201
제7장 多重回歸分析 : 推論의 問題 ... 215
제1절 定規性의 假定 : 再論 ... 215
제2절 한 가지 實例 ... 217
제3절 個別 偏回歸係數에 대한 假說檢定 ... 220
제4절 標本回歸의 全體的 有意性 檢定 ... 222
제5절 觀測된 多重回歸의 全體的 有意性 檢定을 위한 分散分析 接近法 ... 224
제6절 $R^2$과 F間의 重要한 關係 ... 226
제7절 說明變數의 ‘追加’ 또는 ‘限界’ 寄與度 ... 228
제8절 相關係數의 有意性 檢定 ... 233
제9절 要約 및 結論 ... 234
제8장 線型回歸모델의 行列接近方法 ... 245
제1절 k變數의 線型回歸모델 ... 246
제2절 行列로 表記한 古典的 線型回歸모델의 諸假定 ... 249
제3절 OLS 推定 ... 252
제4절 行列로 表記한 決定係數 $R^2$ ... 260
제5절 行列로 表記한 假說檢定 ... 261
제6절 行列로 表記한 分散分析 ... 263
제7절 偏差形態의 行列公式 ... 264
제8절 相關行列 ... 265
제9절 行列接近方法의 要約 : 實例 ... 266
제10절 要約 및 結論 ... 273
제II부 古典的 모델에 있어 諸假定의 違反 ... 285
제9장 多重共線關係 ... 291
제1절 多重共線關係 ... 292
제2절 完璧한 多重共線關係가 存在할 경우 推定上 問題點 ... 296
제3절 다소 높지만 完璧하지는 못한 多重共線關係가 存在할 경우 推定上 問題點 ... 298
제4절 多重共線關係가 招來하는 結果 ... 300
제5절 實例 ... 304
제6절 多重共線關係의 探知 ... 307
제7절 多重共線關係와 豫測 ... 310
제8절 改善方法 ... 311
제9절 要約 및 結論 ... 317
제10장 異分散 ... 329
제1절 異分散의 本質 ... 330
제2절 異分散이 招來하는 結果 ... 335
제3절 異分散의 探知 ... 340
제4절 處置方法 ... 350
제5절 要約 및 結論 ... 357
제11장 自己相關 ... 371
제1절 自己相關問題의 本質 ... 372
제2절 自己相關이 招來하는 結果 ... 381
제3절 自己相關의 探知 ... 391
제4절 處置方法 ... 401
제5절 例示 ... 407
제6절 要約 및 結論 ... 410
제III부 計量經濟學의 諸主題 ... 427
제12장 自己回歸모델과 時差分布모델 ... 429
제1절 經濟學에 있어서 ‘時差’의 役割 ... 430
제2절 時差가 發生하는 理由 ... 434
제3절 時差分布모델의 推定 ... 436
제4절 時差分布모델에 대한 코익의 接近方法 ... 439
제5절 코익모델의 合理化 : 適應力 期待모델 ... 443
제6절 코익의 모델에 대한 또 다른 合理化 : 在庫調整모델 또는 部分調整모델 ... 445
제7절 自己回歸모델의 推定 ... 447
제8절 道具變數法 ... 450
제9절 自己回歸모델에서 自己相關의 深知 : 더빈의 L檢定 ... 452
제10절 實例 ... 455
제11절 알몬의 時差分布모델 : 알몬의 多項式 時差모델 ... 458
제12절 要約 및 結論 ... 469
제13장 더미變數에 대한 回歸分析 ... 485
제1절 더미變數의 性格 ... 485
제2절 한 개의 數量變數와 두 가지 範疇로 區分된 定性變數를 갖는 回歸모델 ... 488
제3절 한 개의 數量變數 그리고 두 개 이상의 範疇를 취하는 定性變數를 갖는 回歸모델 ... 492
제4절 한 개의 數量變數와 두 개의 定性變數를 갖는 回歸모델 ... 494
제5절 ‘副業’의 經濟學 : 應用例 ... 496
제6절 두 回歸모델의 比較 ... 498
제7절 두 回歸모델의 同一性 檢定 : 實例 ... 502
제8절 더비變數를 利用한 秀節分析 ... 505
제9절 區分的 線型回歸모델 ... 508
제10절 要約 및 結論 ... 511
제14장 더미從屬變數에 대한 回歸 ... 525
제1절 더미從屬變數 ... 525
제2절 線型確率모델의 推定 ... 528
제3절 코헨-리어-러맨의 硏究 ... 531
제4절 要約 및 結論 ... 535
제15장 單一方程式모델 : 몇 가지 深層主題 ... 541
제1절 測定誤差 ... 541
제2절 線型均等制約 : 制限最小自乘法 ... 545
제3절 非線型(파라메터에 관한 비선형)回歸 ... 548
제4절 모델設定의 偏倚 ... 550
제IV부 聯立方程式모델 ... 559
제16장 聯立方程式모델 ... 563
제1절 聯立方程式모델의 特徵 ... 563
제2절 聯立方程式모델의 例 ... 565
제3절 聯立方程式偏倚 : OLS推定量의 不一致性 ... 573
제4절 要約 및 結論 ... 577
제17장 識別問題 ... 585
제1절 表記와 定義 ... 586
제2절 識別問題 ... 591
제3절 識別의 法則 ... 603
제4절 要約 및 結論 ... 611
제18장 聯立方程式모델의 推定 ... 617
제1절 推定方法 ... 617
제2절 逐次모델과 普通最小自乘法 ... 620
제3절 正確히 識別괸 方程式의 推定 : 間接最小自乘法 ... 624
제4절 過大識別된 方程式의 推定 : 2段階 最小自乘法(2SLS) ... 629
제5절 要約 및 結論 ... 637
부록A 統計的 槪念에 대한 復習 ... 649
부록B 行列代數의 基本原理 ... 683
부록C 일부 패키지된 컴퓨터 프로그램의 목록 ... 707
부록D 統計表 ... 713
參考文獻 ... 751
著者索引 ... 761
英文 主題 索引 ... 765
國文 主題 索引 ... 773
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