제1장 금리선물 · 옵션
 제Ⅰ부 금리선물거래  ... 3
  1. 금리 및 채권기초이론  ... 3
   (1) 현재가치  ... 3
   (2) 수익률곡선(Yield Curve)  ... 4
   (3) 채권수익률과 채권가격  ... 5
   (4) 듀레이션  ... 11
  2. 금리선물  ... 17
   (1) 서론  ... 17
   (2) 유로달러 선물  ... 22
   (3) 우리나라 CD선물  ... 35
  3. 미국 재무성 채권선물  ... 42
   (1) 기본적인 사실들  ... 42
   (2) 채권선물의 가격결정  ... 51
   (3) 베이시스거래  ... 53
   (4) 헤지거래  ... 57
   (5) 우리나라 국채선물  ... 64
 제Ⅱ부 금리옵션  ... 73
  1. 금리캡  ... 74
  2. 스왑션  ... 74
   (1) 무대응  ... 83
   (2) 이연스왑(Deffered-Start Swap)  ... 83
   (3) 이연캡 매입(Deferred- Start Cap)  ... 83
   (4) 스왑션 매입  ... 84
  3. 유로달러선물옵션거래  ... 86
제2장 통화선물 · 옵션  ... 91
 제Ⅰ부 외환거래기초  ... 91
  1. 외환(foreign exchange) 및 환율(exchange rate)  ... 91
   (1) 외환 또는 외국환의 정의  ... 91
   (2) 환율의 개념 및 표시 방법  ... 92
 2. 외환 포지션과 환리스크  ... 93
   (1) 외환 거래(foreign exchange transaction)  ... 93
   (2) 외환포지션(fx position)  ... 96
   (3) 외환매매손익과 외환평가손익  ... 97
   (4) 환리스크(exchange risk)  ... 98
 3. 외환시장  ... 98
  (1) 시장별 구분  ... 98
  (2) 참가자  ... 99
  (3) 외환시장 거래  ... 99
  (4) 재정환융 (Cross rate)의 bidoffer rate 산출  ... 101
 4. 환율제도  ... 103
  (1) 국제통화제도  ... 103
  (2) 우리나라의 환율 제도 변천  ... 103
  (3) 국내환율구조  ... 103
 5. 외환시장 환율 변동요인  ... 105
  (1) 국제적 통화환율의 변동요인  ... 105
  (2) 국내 원 / 달러 환율 변동요인 ... 107
 제Ⅱ부 선물환거래  ... 109
  1. 선물환율의 결정  ... 109
   (1) 이론선물환율의 계산원리  ... 109
   (2) Covered Interest Arbitrage  ... 110
   (3) 선물환율과 장래현물 환율의 거래  ... 111
   (4) 선물환 거래  ... 111
   (5) 차액결제 선물환(non-deliverable forwards : NDF) 거래  ... 112
  2. 외환스왑 (fx swap)거래  ... 113
   (1) 기본형태  ... 113
   (2) 용도  ... 114
  3. 선물환 및 swap bid / offer rate의 결정 ... 114
 제Ⅲ부 통화선물거래  ... 118
  1. 시세표 보는법  ... 118
   (1) 주요용어  ... 119
  2. 시세분석 및 거래손익 계산  ... 120
  3. 통화선물 이론가격의 계산  ... 122
   (1) 기본원리  ... 122
   (2) 치익거래  ... 122
  4. 換리스크 헤징사례  ... 123
  5. 헤지 대안 비교  ... 131
   (1) Futures Hedge  ... 131
   (2) Forward Hedge  ... 131
   (3) Money Market Hedge  ... 132
 제Ⅳ부 통화옵션거래  ... 133
  1. 선물옵션(futures option) 거래  ... 133
   (1) 시세표 예시  ... 133
   (2) 거래손익계산  ... 134
   (3) 시황변동과 옵션 프레미엄 변화  ... 135
  2. 선도외환옵션(forward fx option) 거래  ... 136
  3. 외환옵션의 가치 계산  ... 137
  4. 옵션헤징거래  ... 137
   (1) 선물헤징거래와의 차이  ... 137
   (2) 옵션헤지 사례  ... 138
   (3) 가격하락위험 헤지 사례  ... 145
   (4) 옵션헤징시 유의사항  ... 150
제3장 주가지수선물 · 옵션실무규약
 제Ⅰ부 매매제도  ... 157
  1. 선물 · 옵션의 매매거래대상  ... 157
   (1) 명칭  ... 157
   (2) 지수의 기준시점  ... 157
   (3) 지수의 산출방식  ... 157
   (4) 종목선정  ... 158
   (5) 구성종목변경  ... 159
  2. 결제월 및 최장거래기간  ... 160
   (1) 선물  ... 160
   (2) 옵션  ... 161
  3. 최종거래일 및 거래개시일  ... 161
   (1) 최종거래일  ... 161
   (2) 거래개시일  ... 161
  4. 매매거래시간  ... 161
   (1) 최종거래일 이외의 날  ... 162
   (2) 최종거래일  ... 162
  5. 옵션의 권리행사 유형  ... 162
  6. 옵션 권리행사가격의 수와 간격  ... 163
   (1) 권리행사가격의 수  ... 163
   (2) 권리행사가격의 간격  ... 163
   (3) 권리행사가격의 추가설정  ... 163
  7. 거래수량단위  ... 165
  8. 호가수량단위 등  ... 165
  9. 호가의 방법, 내용 및 호가의 공개범위  ... 166
   (1) 호가의 방법  ... 166
   (2) 호가의 입력내용  ... 167
   (3) 호가공개범위  ... 167
  10. 기준가격과 가격제한폭  ... 167
   (1) 선물  ... 167
   (2) 옵션  ... 168
  11. 매매계약의 체결방법  ... 169
  12. 선물 · 옵션거래중단제도 등  ... 170
   (1) 매매거래의 임의적 중단  ... 170
   (2) 매매거래의 필요적 중단(Circuit Breakers, CB)  ... 170
   (3) 매매체결지연제도(Side Car)  ... 172
  13. 착오매매의 정정  ... 173
  14. 선물 · 옵션담당자의 업무, 등록 및 관리  ... 173
 제Ⅱ부 결제제도  ... 175
  1. 선물 · 옵션 결제시한  ... 175
  2. 선물 · 옵션 결제계좌  ... 175
  3. 미결제약정수량 관리  ... 175
   (1) 미결제약정수량의 개념  ... 175
   (2) 미결제약정 수량의 관리  ... 176
   (3) 산출대상 미결제약정수량의 종류 및 용도  ... 176
   (4) 산출방법  ... 176
   (5) 미결제약정수량의 제한  ... 177
  4. 선물일일정산  ... 177
   (1) 정산가격  ... 177
   (2) 정산차금(당리차금 + 갱신차금 + 최종결제차금)  ... 178
  5. 선물최종결제  ... 179
   (1) 최종결제가격  ... 179
   (2) 최종결제차금 산출방법  ... 180
  6. 옵션거래대금산출  ... 180
   (1) 옵션거래대금  ... 180
   (2) 옵션거래대금 산출방법  ... 181
   (3) 결제방법  ... 181
  7. 옵션권리행사 및 배정  ... 181
   (1) 권리행사(신고)  ... 181
   (2) 권리행사 배정  ... 182
   (3) 옵션의 권리행사 결제대금 산출방법  ... 182
   (4) 권리행사시 결제가격  ... 182
   (5) 권리행사 신고 및 배정절차  ... 182
   (6) 권리행사 신고 및 배정방법  ... 183
   (7) 자동권리행사제도  ... 183
  8. 선물 · 옵션 결제차금 수수  ... 183
   (1) 결제차금 수수  ... 183
   (2) 결제차금의 수수방법  ... 183
   (3) 결제시한  ... 184
  9. 매매증거금 제도  ... 184
   (1) 개요  ... 184
   (2) 매매증거금 관리  ... 184
   (3) 예탁시한  ... 184
   (4) 대용증권 예탁한도  ... 185
   (5) 대용증권지정  ... 185
   (6) 예탁방법  ... 185
   (7) 인출방법  ... 186
  10. 매매증거금 산출방식  ... 186
   (1) 매매증거금의 구성  ... 186
   (2) 증거금산출 단계  ... 187
  11. 위약손해배상공동기금의 적립  ... 189
   (1) 적립금액  ... 189
   (2) 적립방법  ... 189
   (3) 적립시한  ... 189
 제Ⅲ부 수탁제도  ... 190
  1. 선물·옵션계좌의 설정  ... 190
  2. 매매거래의 수탁  ... 191
   (1) 주문내용  ... 191
   (2) 수탁의 방법  ... 192
   (3) 수탁의 거부  ... 192
   (4) 위탁주문의 처리  ... 193
   (5) 위탁주문정보의 이용금지  ... 193
   (6) 매매거래 냉용의 통지  ... 193
  3. 선물·옵션기본예탁금  ... 194
  4. 위탁증거금  ... 195
   (1) 위탁증거금산출개요  ... 195
   (2) 위탁증거금의 추가납부  ... 196
   (3) 징수금액  ... 196
   (4) 위탁증거금의 지급·충당  ... 196
  5. 위탁수수로  ... 198
  첨부1  ... 199
  첨부2  ... 201
  첨부3  ... 213
  첨부4  ... 215
  첨부5  ... 216
  첨부6  ... 223