제1장 VaR과 리스크관리 ... 7
   제1절 리스크 측정 및 관리 ... 7
   제2절 VaR 방법론 개선의 필요성 ... 12
   참고문헌 ... 19
제2장 VaR 추정 방법 ... 21
   제1절 리스크의 개념 및 종류 ... 21
   제2절 VaR에 대한 개관 ... 23
      1. VaR의 정의 및 측정 방법 ... 23
      2. 기존 VaR 모델의 비교 평가 ... 33
      3. VaR의 한계 및 스트레스 테스팅 ... 35
   제3절 자본적정성과 VaR ... 38
   참고문헌 ... 45
제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR ... 49
   제1절 첨도 및 꼬리지표 ... 50
   제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리 ... 57
   제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링 ... 60
   참고문헌 ... 66
제4장 분위수 VaR 방법론 ... 71
   제1절 g-and-h 분포에 대한 소개 ... 72
      1. g-and-h 분포의 속성 ... 72
      2. 파라미터 추정 절차 ... 81
      3. 아래쪽 꼬리와 위쪽 꼬리에 대한 모델링 ... 85
   제2절 자산수익률에 대한 시계열자료 ... 87
   제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정 ... 94
      1. VaR 추정 및 백테스팅 ... 95
      2. 포트폴리오 VaR 추정 및 검증 ... 112
   참고문헌 ... 116
부록 : 히스토그램 및 정규확률도표 ... 119
참고문헌 종합 ... 133
찾아보기 ... 141