목차
제0장 확률 개념의 소개 ... 1
0.1. 실험, 결과 및 확률변수 ... 2
0.2. 확률변수의 확률분포 ... 5
0.3. 1개의 확률변수를 포함하는 기댓값 ... 8
0.4. 결합 확률밀도함수의 이용 ... 14
0.5. 확률변수가 여러 개인 함수의 기댓값 : 공분산 및 상관 ... 19
0.6. 정규분포 ... 25
주요 용어 ... 28
연습문제 ... 28
제1장 <B><FONT color ... #0000
1.1. <B><FONT color ... #0000
1.2. <B><FONT color ... #0000
1.3. 계량경제모형 ... 40
1.4. 자료를 어떻게 구할 수 있는가? ... 41
1.5. 통계적 추론 ... 43
1.6. 연구 체계 ... 43
제2장 단순 선형회귀 모형 ... 45
2.1. 경제모형 ... 46
2.2. 계량경제모형 ... 50
2.3. 회귀모수의 추정 ... 56
2.4. 최소제곱 추정량에 대한 평가 ... 66
2.5. 가우스-마코프 정리 ... 73
2.6. 최소제곱 추정량의 확률분포 ... 74
2.7. 오차항의 분산에 대한 추정 ... 75
주요 용어 ... 79
연습문제 ... 79
부록 2A. 최소제곱 추정값의 도출 ... 86
부록 2B. 평균으로부터의 편차로 나타낸 b₂의 형태 ... 87
부록 2C. b₂는 선형추정량이다 ... 88
부록 2D. b₂를 이론적인 식으로 나타내기 ... 89
부록 2E. b₂의 분산 도출 ... 89
부록 2F. 가우스-마코프 정리의 증명 ... 91
제3장 구간 추정과 가설 검정 ... 93
3.1. 구간 추정 ... 94
3.2. 가설 검정 ... 100
3.3. 특정 대립가설에 대한 기각역 ... 103
3.4. 가설 검정의 사례 ... 106
3.5. p-값 ... 113
주요 용어 ... 117
연습문제 ... 118
부록 3A. t-분포의 도출 ... 122
부록 3B. H₁하에서 t-통계량의 분포 ... 124
제4장 예측, 적합도, 모형화 ... 125
4.1. 최소제곱 예측 ... 126
4.2. 적합도의 측정 ... 130
4.3. 모형화 문제 ... 136
4.4. 대수-선형 모형 ... 146
주요 용어 ... 150
연습문제 ... 151
부록 4A. 예측구간의 도출 ... 156
부록 4B. 제곱 합의 분해 ... 158
부록 4C. 대수-정규분포 ... 159
제5장 다중회귀 모형 ... 161
5.1. 서론 ... 162
5.2. 다중회귀 모형의 모수 추정 ... 168
5.3. 최소제곱 추정량의 표본추출 특성 ... 173
5.4. 구간 추정법 ... 177
5.5. 단일계수에 대한 가설 검정 ... 179
5.6. 적합도 측정 ... 184
주요 용어 ... 188
연습문제 ... 188
부록 5A. 최소제곱 추정량의 도출 ... 196
제6장 다중회귀 모형에 관한 추가적인 논의 ... 199
6.1. F-검정 ... 200
6.2. 모형의 유의성 검정 ... 204
6.3. 확장된 모형 ... 206
6.4. 경제적 가설의 검정 ... 208
6.5. 비표본 정보의 이용 ... 213
6.6. 모형 설정 ... 217
6.7. 자료의 부족, 공선성, 무유의성 ... 222
6.8. 예측 ... 227
주요 용어 ... 229
연습문제 ... 229
부록 6A. 카이-제곱 검정 및 F-검정 : 세부사항 ... 237
부록 6B. 누락된 변수로 인한 편의 : 증명 ... 239
제7장 비선형 관계 ... 241
7.1. 다항식 ... 242
7.2. 모의변수 ... 245
7.3. 모의변수의 적용 ... 252
7.4. 연속적인 변수 간의 상호작용 ... 261
7.5. 대수-선형 모형 ... 264
주요 용어 ... 266
연습문제 ... 266
부록 7A. 대수-선형 모형의 해석에 관한 설명 ... 278
제8장 이분산 ... 281
8.1. 이분산의 본질 ... 282
8.2. 최소제곱 추정량의 이용 ... 285
8.3. 일반 최소제곱 추정량 ... 288
8.4. 이분산의 탐지 ... 298
주요 용어 ... 304
연습문제 ... 305
부록 8A. 최소제곱 추정량의 특성 ... 312
부록 8B. 이분산에 관한 분산함수 검정 ... 313
제9장 동태모형, 자기상관, 예측 ... 317
9.1. 서론 ... 318
9.2. 오차항의 시차 : 자기상관 ... 321
9.3. AR(1) 오차모형의 추정 ... 327
9.4. 자기상관에 대한 검정 ... 333
9.5. 예측에 관한 소개 : 자기회귀 모형 ... 339
9.6. 유한 시차분포 ... 343
9.7. 자기회귀 시차분포 모형 ... 346
주요 용어 ... 350
연습문제 ... 350
부록 9A. 일반 최소제곱 추정법 ... 356
부록 9B. 더빈-왓슨 검정 ... 358
부록 9C. ARDL 시차 가중치의 도출 ... 361
부록 9D. 예측 : 지수 평탄화 ... 364
제10장 확률 설명변수와 적률에 기초한 추정법 ... 367
10.1. 확률적인 x를 갖는 선형회귀 ... 369
10.2. x와 e가 상관된 경우 ... 374
10.3. 적률방법에 기초한 추정량 ... 377
10.4. 모형 설정에 대한 검정 ... 390
주요 용어 ... 397
연습문제 ... 397
부록 10A. 조건부 기댓값 및 반복적 기댓값 ... 403
부록 10B. 최소제곱 추정량의 불일치성 ... 405
부록 10C. 수단변수 추정량의 일치성 ... 406
부록 10D. 하우스만 검정의 논리 ... 407
제11장 연립방정식 모형 ... 411
11.1. 공급 및 수요모형 ... 412
11.2. 유도형태식 ... 414
11.3. 최소제곱법의 실패 ... 416
11.4. 식별 문제 ... 417
11.5. 2단계 최소제곱 추정법 ... 419
11.6. 2단계 최소제곱 추정법의 실례 ... 421
11.7. 풀턴 어시장의 공급 및 수요 ... 424
주요 용어 ... 429
연습문제 ... 429
부록 11A. 최소제곱법이 실패하는 경우에 대한 대수학적인 설명 ... 435
제12장 불안정한 시계열 자료와 공적분 ... 437
12.1. 안정적인 변수와 불안정한 변수 ... 439
12.2. 허구적 회귀 ... 447
12.3. 안정성에 대한 단위근 검정 ... 449
12.4. 공적분 ... 454
12.5. 공적분이 없는 경우의 회귀 ... 456
주요 용어 ... 459
연습문제 ... 459
제13장 VEC 및 VAR 모형 : 거시 <B><FONT color ... #0000
13.1. VEC 모형과 VAR 모형 ... 465
13.2. VEC 모형의 추정 ... 467
13.3. VAR 모형의 추정 ... 469
13.4. 충격반응과 분산분해 ... 471
주요 용어 ... 478
연습문제 ... 478
부록 13A. 식별문제 ... 481
제14장 시간 변화에 따른 변동성과 ARCH 모형 : 금융 <B><FONT color ... #0000
14.1. ARCH 모형 ... 484
14.2. 시간 변화에 따른 변동성 ... 486
14.3. 검정, 추정, 예측 ... 490
14.4. 모형의 확장 ... 493
주요 용어 ... 498
연습문제 ... 498
제15장 패널자료 모형 ... 505
15.1. 그런펠드의 투자자료 ... 507
15.2. 일련의 회귀 방정식 ... 509
15.3. 외형상 무관해 보이는 회귀 ... 512
15.4. 고정효과 모형 ... 516
15.5. 확률효과 모형 ... 525
주요 용어 ... 535
연습문제 ... 535
부록 15A. 오차 구성요소의 추정 ... 544
제16장 질적 및 제한적 종속변수 모형 ... 547
16.1. 이원 종속변수를 갖는 모형 ... 548
16.2. 이원 선택에 대한 로지트 모형 ... 557
16.3. 다항 로지트 ... 558
16.4. 조건부 로지트 ... 564
16.5. 서열 선다형 모형 ... 568
16.6. 가산자료 모형 ... 572
16.7. 제한적 종속변수 ... 576
주요 용어 ... 589
연습문제 ... 589
제17장 실증연구 보고서 작성 및 경제 자료의 출처 ... 597
17.1. 경제학 연구과제에 대한 주제 선택 ... 598
17.2. 연구보고서 작성 형식 ... 599
17.3. 경제자료의 출처 ... 601
연습문제 ... 604
부록 ... 605
찾아보기 ... 610
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