제1부 시계열의 수리·통계적 분석
   제1장 확률 및 통계의 기초이론 ... 3
      1.1 확률의 기초이론 ... 4
        1.1.1 확률과 확률공간 ... 4
        1.1.2 확률변수와 분포 ... 6
        1.1.3 기대값 ... 8
      1.2 대표본이론 ... 11
        1.2.1 수렴모드 ... 11
        1.2.2 극한분석의 기초 ... 18
        1.2.3 대수의 법칙 및 중심극한정리 ... 24
      1.3 정규분포이론 ... 29
        1.3.1 다변량정규분포 ... 29
        1.3.2 한계분포 및 조건부분포 ... 32
        1.3.3 이차형태 ... 35
        1.3.4 주요 결과 ... 37
      1.4 최우추정이론 ... 39
        1.4.1 정보부등식 ... 39
        1.4.2 최우추정의 극한이론 ... 45
        1.4.3 관련 검정들 ... 49
   제2장 수학적 기초이론 ... 55
      2.1 유한차원 벡터공간이론 ... 56
        2.1.1 선형사상으로서의 행렬 ... 56
        2.1.2 고유값과 고유벡터 ... 59
        2.1.3 사영 ... 60
        2.1.4 대칭행렬의 스펙트럼분해 ... 64
        2.1.5 행렬부등식 ... 67
        2.1.6 크로넥커곱과 vec연산자 ... 68
      2.2 힐버트공간이론 ... 72
        2.2.1 기본개념 ... 72
        2.2.2 사영정리 ... 78
        2.2.3 정규직교기저 ... 81
        2.2.4 동형사상 ... 84
   제3장 시계열의 기초이론 ... 87
      3.1 시계열의 기본 ... 88
        3.1.1 시계열의 특성 ... 88
        3.1.2 정상성 ... 92
        3.1.3 시계열에서의 주요 개념들 ... 101
      3.2 정상시계열이론 ... 106
        3.2.1 시간영역에서의 정상시계열 ... 106
        3.2.2 진동수영역에서의 정상시계열 ... 112
      3.3 ARMA 확률과정 ... 125
        3.3.1 모형 및 가역성 ... 125
      3.4 정상시계열의 통계이론 ... 135
        3.4.1 선형과정의 대표본이론 ... 135
        3.4.2 자기공분산함수와 자기상관함수의 추정이론 ... 138
        3.4.3 스펙트럼의 추정이론 ... 141
제2부 시계열의 계량경제학적 분석
   제4장 회귀이론의 기초 ... 153
      4.1 일변량 선형회귀모형 ... 154
        4.1.1 기본모형 ... 154
        4.1.2 최소자승추정 ... 155
        4.1.3 최우추정 ... 157
        4.1.4 제곱분해 ... 159
        4.1.5 모수변환 ... 160
        4.1.6 2단계 회귀분석 ... 162
        4.1.7 최소자승추정량의 통계적 성질 ... 165
        4.1.8 통계적 검정 ... 167
        4.1.9 모형식별 ... 170
        4.1.10 예측 ... 172
        4.1.11 극한이론 ... 173
      4.2 다변량 선형회귀모형 ... 175
        4.2.1 기본모형 ... 175
        4.2.2 최소자승추정 ... 176
        4.2.3 최우추정 ... 177
        4.2.4 최소자승추정량의 통계적 성질 ... 179
        4.2.5 통계적 검정 ... 181
        4.2.6 외견상 무상관 선형회귀모형 ... 182
   제5장 벡터자기회귀모형 ... 189
      5.1 벡터자기회귀모형 ... 190
        5.1.1 기본모형 ... 190
        5.1.2 가역성과 이동평균표현 ... 191
        5.1.3 VAR모형의 추정 ... 194
        5.1.4 예측 ... 197
        5.1.5 그랜저 인과성 검정 ... 199
        5.1.6 충격반응분석 ... 201
        5.1.7 VAR모형의 차수결정 ... 202
      5.2 구조형 벡터자기회귀모형 ... 203
        5.2.1 기본모형 ... 203
        5.2.2 모형식별 및 추정 ... 205
        5.2.3 직교충격반응분석 ... 211
        5.2.4 예측오차분산분해 ... 214
        5.2.5 구조형 VAR모형의 예 ... 216
   제6장 자기회귀 조건부이분산모형 ... 223
      6.1 ARCH 유형의 모형 ... 224
        6.1.1 기본모형 ... 224
        6.1.2 GARCH모형 ... 228
        6.1.3 GJR모형 ... 231
        6.1.4 EGARCH모형 ... 233
        6.1.5 ARCH-M모형 ... 235
        6.1.6 기타모형 ... 236
      6.2 추정과 검정 ... 238
        6.2.1 최우추정 ... 238
        6.2.2 준최우추정 ... 245
        6.2.3 검정 ... 246
      6.3 보론 : 수치적 최적화 ... 252
        6.3.1 미분작용소법 ... 253
        6.3.2 steepest ascent 법 ... 255
        6.3.3 뉴튼법 ... 256
        6.3.4 준뉴튼법 ... 257
        6.3.5 가우스-뉴튼법 ... 261
   제7장 단위근과 공적분 ... 267
      7.1 단위근 및 공적분의 기본개념 ... 268
        7.1.1 단위근 시계열 ... 268
        7.1.2 공적분 ... 276
      7.2 단위근 시계열의 대표본이론 ... 282
        7.2.1 브라운운동과 함수중심극한정리 ... 282
        7.2.2 연속함수정리 ... 287
        7.2.3 기본도움정리 ... 288
        7.2.4 단위근 시계열의 회귀이론 ... 292
      7.3 단위근과 공적분의 검정 ... 306
        7.3.1 단위근 검정 ... 306
        7.3.2 시계열의 정상성 검정 ... 317
        7.3.3 공적분 검정 ... 320
      7.4 공적분 회귀모형의 효율적 추정 ... 326
        7.4.1 정준공적분회귀(CCR) 추정 ... 328
        7.4.2 완전수정 최소자승(FM-OLS) 추정 ... 330
        7.4.3 외견상 무상관 정준공적분회귀 추정 ... 331
   제8장 오차수정모형과 연립공적분모형 ... 341
      8.1 오차수정모형 ... 342
        8.1.1 기본모형 ... 342
        8.1.2 VAR모형과 ECM모형의 관계 ... 343
        8.1.3 Johansen의 추정 및 검정 방법 ... 346
        8.1.4 오차수정 메커니즘 ... 350
        8.1.5 Γ와 A의 식별 ... 351
        8.1.6 불균형오차항의 시차식별 ... 353
        8.1.7 구조형 오차수정모형 ... 355
      8.2 연립공적분 회귀모형 ... 357
        8.2.1 기본모형 ... 357
        8.2.2 모형의 식별 ... 359
        8.2.3 자료생성과정 ... 361
      8.3 연립공적분모형의 최우추정 ... 363
        8.3.1 비모수적 정준공적분회귀에 의한 최우추정 ... 363
        8.3.2 모수적 정준공적분회귀에 의한 최우추정 ... 366
      8.4 연립공적분모형의 도구변수추정 ... 369
        8.4.1 정태적 도구변수추정 ... 369
        8.4.2 동태적 도구변수추정 ... 371
      8.5 추정량의 극한분포 ... 376
        8.5.1 완전정보 최우추정량의 극한분포 ... 376
        8.5.2 제한정보 최우추정량의 극한분포 ... 377
        8.5.3 도구변수추정량의 극한분포 ... 380
        8.5.4 개별방정식추정과 시스템추정과의 비교 ... 381
   제9장 상태공간모형과 칼만필터 ... 387
      9.1 상태공간모형 ... 388
      9.2 칼만필터 ... 391
        9.2.1 예측 ... 392
        9.2.2 갱신 ... 393
        9.2.3 최우추정 ... 394
        9.2.4 평활화 ... 396
        9.2.5 분포의 비정규성 ... 398
      9.3 해밀튼의 마코프 전환모형 ... 399
        9.3.1 예측과 갱신 ... 400
        9.3.2 평활화 ... 401
      9.4 보론 : 마코프 체인 ... 403
찾아보기 ... 409