소개의 글 ... 10
개정판 서문 ... 18
초판 서문 ... 22
감사의 말 ... 26
PART 1 자기 자신이야말로 성공의 가장 중요한 요소이다
   1 성배의 전설 ... 30
      성배의 메타포 ... 34
      트레이딩에서 진정으로 중요한 것 ... 38
      시장의 천재들 모델링하기 ... 41
   2 판단적 편향: 왜 대부분의 사람들에게는 시장을 마스터하는 일이 어려울까? ... 49
      거래 시스템 개발에 영향을 미치는 편향 ... 53
      거래 시스템을 테스트할 때 영향을 미치는 편향 ... 72
      시스템으로 거래할 때 영향을 미치는 편향 ... 76
   3 목표설정 ... 85
      시스템의 주요 부분이 되는 목표 설계 ... 87
      목표 설정에 관한 톰 바소의 이야기 ... 88
      자기 자신의 목표 정하기 ... 100
PART 2 시스템의 개념화
   4 시스템 개발을 위한 단계들 ... 108
      1. 자기 자신을 평가하라 ... 109
      2. 열린 마음을 기르고 시장 정보를 수집하라 ... 112
      3. 자신의 미션과 목표를 정하라 ... 116
      4. 거래에 이용하고 싶은 개념을 정하라 ... 117
      5. 큰 그림을 판단하라 ... 123
      6. 거래를 위한 시간의 틀을 결정하라 ... 124
      7. 거래의 본질과 거래를 객관적으로 평가할 방법을 결정하라 ... 128
      8. 초기 리스크 1R을 결정하라 ... 129
      9. 이익 실현을 위한 청산 시점을 정하고, 시스템의 R의 배수와 예측치를 결정하라 ... 131
      10. R의 배수의 분포가 얼마나 정확한지 판단하라 ... 132
      11. 시스템을 전체적으로 평가하라 ... 134
      12. 포지션 규모를 조절하여 목표를 달성하라 ... 135
      13. 시스템 개선 방법을 결정하라 ... 135
      14. 최악의 시나리오에 대해 정신적 계획을 수립하라 ... 136
   5 유용한 개념의 선택 ... 140
      추세 추종 ... 142
      펀더멘털 분석 ... 146
      가치 거래 ... 152
      밴드 트레이딩 ... 156
      시기적 경향 ... 163
      스프레드 거래 ... 172
      재정거래 ... 177
      시장 간 분석 ... 185
      우주에는 질서가 있다 ... 191
   6 큰 그림에 맞는 거래 전략 ... 205
      내가 보는 큰 그림 ... 208
      요소 1. 미국의 채무 상황 ... 209
      요소 2. 장기 약세장 ... 217
      요소 3. 경제 요인들의 세계화 ... 222
      요소 4. 뮤추얼 펀드의 영향 ... 227
      요소 5. 법률과 법규, 세제의 변경 ... 232
      요소 6. 경제라는 게임에서 지고 싶어 하는 인간의 본성 ... 236
      고려할만한 다른 영역들 ... 239
      큰 그림을 어떻게 관측할 것인가? ... 240
   7 뛰어난 시스템의 여섯 가지 열쇠 ... 246
      눈싸움의 비유 ... 248
      확대경으로 들여다본 예측치 ... 253
      기회와 예측치 ... 258
      예측: 치명적인 함정 ... 259
      실제 거래에 대한 적용 ... 261
      시스템이 어떻게 작동할지 판단하는 법 ... 267
PART 3 시스템의 핵심 부분에 관한 이해
   8 셋업을 이용하여 시스템에 시동을 걸다 ... 276
      진입의 다섯 단계 ... 278
      시장을 추적하기 위한 셋업 ... 287
      필터와 셋업 ... 294
      유명한 시스템에서 이용되는 셋업 ... 299
   9 진입 및 시장의 타이밍 ... 315
      무작위 진입보다 나은 결과를 얻기 위한 시도 ... 317
      통상적인 진입 기법 ... 320
      자기 자신만의 진입 신호를 고안하라 ... 341
      일부 보통 시스템에서 이용되는 진입 기법에 관한 평가 ... 345
   10 접을 때를 알라: 자본을 보호하는 법 ... 356
      손실제한주문의 용도 ... 358
      합리적이고 타당한 손실제한주문 ... 370
      일반적인 시스템에서 사용하는 손절매 방법 ... 375
   11 이익을 실현하는 법 ... 382
      이익 실현을 위한 청산 ... 383
      손실제한주문과 이익 목표를 이용하는 법 ... 394
      단순함과 다중 청산 ... 395
      피해야 할 청산 기법 ... 396
      일반적인 시스템에서 사용하는 청산 기법 ... 397
PART 4 종합
   12 누구나 벌 수 있는 돈 ... 406
      7명의 트레이더들이 거래하는 법 ... 409
      우리의 트레이더들은 5가지 핵심적인 시장 상황을 어떻게 보는가? ... 417
      6주 뒤의 결과 ... 455
      R의 배수로 본 결과 ... 467
   13 시스템의 평가 ... 474
      몇 가지 접근법 ... 475
      예측치: 기회라는 요소 ... 478
      거래 기회에 대한 비용 ... 480
      최대 자본 감소 폭 ... 484
      정보지의 추천을 샘플 시스템으로 이용하여 거래하기 ... 488
   14 포지션 규모 조절: 이익 목표 달성을 위한 열쇠 ... 498
      기본적인 포지션 규모 조절 전략 ... 506
      모델 1: 고정된 금액당 한 단위 ... 509
      모델 2: 주식 트레이더를 위한 가치 단위 균등화 ... 514
      모델 3: 퍼센트 리스크 모델 ... 517
      모델 4: 퍼센트 변동폭 모델 ... 522
      모델 요약 ... 524
      다른 시스템에서 이용되는 포지션 규모 조절 기법 ... 526
   15 결론 ... 536
      실수를 피하라 ... 539
      이제 해야 할 일: 반 타프 박사와의 인터뷰 ... 541
용어 설명 ... 556