CHAPTER 1 금융시장의 이해
   1.1 간접금융과 직접금융 ... 1
   1.2 주식과 채권 ... 3
   1.3 수익률 ... 4
   1.4 위험 ... 5
   1.5 파생상품 ... 7
   1.6 화폐의 시간가치 ... 9
   1.7 확률의 기초 ... 13
   1.8 자산수익률 ... 30
CHAPTER 2 파생상품의 개요
   2.1 선도거래 ... 39
   2.2 선물거래 ... 45
   2.3 옵션계약 ... 48
   2.4 이자율 파생상품 ... 69
CHAPTER 3 확률과정
   3.1 결정적 과정 ... 77
   3.2 확률과정 ... 81
   3.3 확률공간 ... 84
   3.4 확률과정 ... 100
   3.5 랜덤 워크 ... 107
   3.6 브라운운동 ... 112
   3.7 확률미분방정식 ... 119
   3.8 이토적분 ... 121
   3.9 거사노프 정리 ... 127
CHAPTER 4 주식 파생상품
   4.1 주가를 나타내는 확률과정 ... 135
   4.2 기하 브라운운동의 성질 ... 137
   4.3 파생상품 가격 결정 메커니즘과 거사노프정리 ... 138
   4.4 위험중립세상에서의 가격 결정 ... 141
   4.5 블랙-숄즈(Black-Scholes) 가격 결정 공식 ... 142
   4.6 이색 옵션 ... 146
CHAPTER 5 이자율 모형
   5.1 수익률 ... 158
   5.2 현물이자율 곡선의 추정 ... 163
   5.3 이자율 확률과정 : 순간단기이자율 모델 ... 168
   5.4 이자율 확률과정 : LIBOR 시장 모델 ... 184
   5.5 이자율 파생상품의 가격 결정 ... 188
   5.6 구조화 채권 ... 196
   5.7 구조화 채권의 가격 결정 ... 203
CHAPTER 6 상관관계와 코퓰러
   6.1 상관관계 및 종속성 측도 ... 207
   6.2 코퓰러 ... 211
   6.3 코퓰러의 종류 ... 214
   6.4 코퓰러의 성질 ... 222
   6.5 시뮬레이션 ... 223
   6.6 코퓰러의 문제점 ... 227
CHAPTER 7 신용파생상품
   7.1 신용위험 ... 229
   7.2 CDS ... 232
   7.3 부채담보부증권 ... 240
참고문헌 ... 255
찾아보기 ... 258