제1부 금융환경
   제1장 금융환경의 변화 ... 3
      1. 금융회사규제와 바젤협약 ... 3
      2. 보험회사규제와 RBC ... 6
      3. 금융환경변화와 리스크 관리 ... 10
      연습문제 ... 20
      연습문제 정답 및 해설 ... 23
   제2장 금융시장 선진트렌드 ... 25
      1. 첨단 금융기법의 활용 ... 25
      2. 금융리스크 관리의 중요성 ... 30
      연습문제 ... 32
      연습문제 정답 및 해설 ... 35
   제3장 국제금융시장의 변화 ... 37
      1. 국제금융시장의 구조 변화 ... 37
      2. 외환거래에 대한 규제 ... 40
      연습문제 ... 43
      연습문제 정답 및 해설 ... 46
제2부 리스크 기초이론
   제4장 리스크의 개념 ... 51
      1. 리스크의 정의 ... 51
      2. 리스크의 정도 ... 53
      3. 리스크와 확률 ... 53
      연습문제 ... 56
      연습문제 정답 및 해설 ... 59
   제5장 리스크의 분류 ... 61
      1. 주관적 리스크와 객관적 리스크 ... 61
      2. 순수 리스크와 투기 리스크 ... 63
      3. 동적 리스크와 정적 리스크 ... 64
      4. 경제적 리스크와 기타 리스크 ... 65
      5. 근본 리스크와 특정 리스크 ... 66
      연습문제 ... 68
      연습문제 정답 및 해설 ... 71
   제6장 리스크 측정이론의 전개 ... 73
      1. 리스크 측정이론의 발전 ... 73
      2. 금융리스크의 측정 ... 79
      연습문제 ... 85
      연습문제 정답 및 해설 ... 88
   제7장 리스크 관리, 조직 및 감독 ... 90
      1. 리스크 관리의 정의 ... 90
      2. 리스크 관리의 목표 ... 92
      3. 리스크 관리 조직과 감독 ... 93
      연습문제 ... 98
      연습문제 정답 및 해설 ... 101
   제8장 리스크와 사회 ... 103
      1. 리스크에 대한 반응 ... 103
      2. 리스크의 경제적 부담 ... 105
      3. 리스크와 사회과학 ... 108
      연습문제 ... 112
      연습문제 정답 및 해설 ... 115
제3부 리스크 측정도구
   제9장 재무적 도구 ... 119
      1. 가치평가의 기초 ... 119
      2. 차익거래 ... 128
      연습문제 ... 132
      연습문제 정답 및 해설 ... 135
   제10장 수리적 도구 ... 137
      1. 기초확률 및 통계 ... 137
      2. 모델링기법과 기술적 지식 ... 158
      연습문제 ... 162
      연습문제 정답 및 해설 ... 165
   제11장 금융공학적 도구 ... 168
      1. 금융공학의 개념 ... 168
      2. 금융공학의 범위 ... 170
      3. 금융공학의 발달요인 ... 172
      4. 금융공학을 이용한 금융상품합성 ... 176
      5. 금융공학과 신상품개발 ... 181
      6. 혼성증권 ... 183
      연습문제 ... 189
      연습문제 정답 및 해설 ... 192
제4부 금융리스크의 종류 및 관리
   제12장 시장리스크 ... 195
      1. 시장리스크의 개념과 측정모형 ... 195
      2. 시장리스크의 종류와 측정 ... 202
      연습문제 ... 244
      연습문제 정답 및 해설 ... 251
   제13장 신용리스크 ... 257
      1. 신용리스크의 개념 ... 257
      2. 신용리스크 측정방법론 ... 260
      3. 신용리스크측정 소프트웨어(SW) ... 279
      연습문제 ... 285
      연습문제 정답 및 해설 ... 289
   제14장 운영리스크／유동성리스크／법적리스크 ... 292
      1. 운영리스크 ... 292
      2. 유동성리스크 ... 304
      3. 법적리스크 ... 312
      연습문제 ... 317
      연습문제 정답 및 해설 ... 321
   제15장 모형리스크／국가리스크／ALM ... 324
      1. 모형리스크의 개념 ... 324
      2. 국가리스크 ... 330
      3. ALM ... 334
      연습문제 ... 346
      연습문제 정답 및 해설 ... 351
제5부 VaR(Value at Risk)
   제16장 VaR의 개념과 측정방법 ... 357
      1. VaR의 측정방법 ... 357
      2. VaR의 측정요소 ... 366
      3. 부분가치평가법과 완전가치평가법 ... 370
      4. 포트폴리오 VaR의 측정 ... 375
      5. VaR용도와 한계 ... 375
      6. VaR시스템의 구축 ... 380
      연습문제 ... 385
      연습문제 정답 및 해설 ... 389
   제17장 델타-노말 VaR ... 393
      1. 델타-노말 VaR의 개념 ... 393
      2. 델타-노말 VaR의 측정 사례 ... 398
      연습문제 ... 403
      연습문제 정답 및 해설 ... 407
   제18장 VaR와 시뮬레이션 ... 411
      1. 시뮬레이션의 개념 및 종류 ... 411
      2. 모수 시뮬레이션 ... 414
      3. 비모수 시뮬레이션 ... 421
      연습문제 ... 423
      연습문제 정답 및 해설 ... 428
   제19장 VaR의 사후검증과 위기분석 ... 432
      1. 사후검증(백 테스팅) ... 432
      2. 위기분석(스트레스 테스팅) ... 437
      연습문제 ... 444
      연습문제 정답 및 해설 ... 449
   제20장 포트폴리오 VaR ... 453
      1. 포트폴리오 VaR의 개념 ... 453
      2. 한계VaR, 증분VaR, 요소VaR ... 456
      3. 세 가지 VaR의 결합 ... 458
      연습문제 ... 460
      연습문제 정답 및 해설 ... 463
   제21장 신용VaR／CaR／EaR／경제적 자본 ... 466
      1. 신용VaR ... 466
      2. CaR ... 471
      3. EaR ... 474
      4. 경제적 자본 ... 479
      연습문제 ... 485
      연습문제 정답 및 해설 ... 489
제6부 리스크의 활용
   제22장 리스크조정 성과평가(RAPM) ... 493
      1. RAPM ... 493
      2. RAROC ... 498
      연습문제 ... 505
      연습문제 정답 및 해설 ... 507
   제23장 통합리스크 관리 ... 509
      1. 리스크 요약 ... 509
      2. 통합리스크 측정과 관리 ... 512
      연습문제 ... 517
      연습문제 정답 및 해설 ... 520
제7부 국제규제의 흐름
   제24장 바젤협약 ... 523
      1. Basel Ⅰ ... 523
      2. Basel Ⅱ ... 529
      3. Basel Ⅲ ... 534
      연습문제 ... 540
      연습문제 정답 및 해설 ... 543
   제25장 주요국의 리스크감독시스템 ... 545
      1. 리스크평가 시스템 ... 545
      2. 조기경보 시스템 ... 549
      연습문제 ... 552
      연습문제 정답 및 해설 ... 555
참고문헌 ... 556
국문색인 ... 561
영문색인 ... 570