머리말 ... ⅳ
PART 1 금융 바로 알기
   Chapter 01 금융의 체계 ... 2
      1. 금융의 기본 골격 ... 3
      2. 금융의 연결고리 ... 7
      참고 1-1 파생상품 ... 12
   Chapter 02 금융의 속성 ... 18
      1. 화폐의 신용창조 ... 19
      2. 인플레이션(Inflation) ... 22
   Chapter 03 현대 금융의 특징 ... 27
      1. 금융시장을 뒤흔드는 전혀 예상치 못한 큰 사건이 자주 나타난다 - 블랙스완(black swan ; 검은 백조) ... 28
      2. 리스크를 자꾸 소유하고자(risk taking) 한다 ... 34
      3. 리스크 착시현상(risk illusion)이 자주 나타난다 ... 37
      4. 투자자의 심리파악이 갈수록 중요해진다 ... 43
        1) 군중심리 ... 43
        2) 자기과신 ... 45
        3) 프레이밍(framing)효과 ... 46
        4) 보유효과 ... 47
        5) 닻 내리기 효과 ... 48
        6) 휴리스틱(heuristic) 판단 ... 48
      참고 3-1 확률분포 ... 50
      참고 3-2 증권화 ... 52
      참고 3-3 펀드(집합투자상품) ... 57
PART 2 리스크 관리 입문
   Chapter 04 리스크란 무엇인가 ... 62
      1. 리스크와 불확실성, 그리고 확률 ... 62
      2. 리스크와 위험 ... 64
      3. 리스크와 수익 ... 66
      4. 리스크의 유형 ... 69
        1) 주관적 리스크와 객관적 리스크 ... 70
        2) 순수리스크와 투기리스크 ... 70
        3) 재무리스크와 비재무리스크 ... 71
   Chapter 05 리스크 측정요건 및 취향 ... 76
      1. 리스크 측정요건 ... 76
      2. 리스크 취향 ... 80
      참고 5-1 통계의 기초 ... 82
      참고 5-2 변동성 ... 83
PART 3 리스크 측정
   Chapter 06 주식리스크 ... 86
      1. 주식의 위험성 ... 86
      2. 주식리스크 측정 ... 88
      참고 6-1 포트폴리오의 핵심이론 ... 92
      참고 6-1 인덱스펀드／상장지수펀드／주식연계증권 ... 94
   Chapter 07 채권리스크 ... 97
      1. 채권의 특성 ... 97
        1) 채권의 정의 ... 97
        2) 채권의 종류 ... 98
        3) 채권가격의 적정성 ... 100
      2. 채권리스크 측정 ... 103
        1) 의의 ... 103
        2) 듀레이션(Duration) ... 105
        3) 볼록성 효과(Convexity effect) ... 109
        4) 채권의 신용리스크 ... 110
      참고 7-1 채권시장 ... 112
      참고 7-2 채권과 주식의 동조화 ... 114
   Chapter 08 외환리스크 ... 116
      1. 외환의 특성 ... 116
        1) 외환의 정의 ... 116
        2) 환율변동 요인 ... 118
        3) 환율변동의 영향 ... 120
      2. 외환리스크 측정 ... 121
        1) 의의 ... 121
        2) 외환리스크 측정 ... 123
      참고 8-1 선물환거래 ... 125
   Chapter 09 금리리스크 ... 127
      1. 금리리스크의 특성 ... 127
      2. 금리리스크 종류 ... 129
        1) 재조달리스크(refunding risk) ... 129
        2) 재투자리스크(reinvestment risk) ... 130
        3) 금리개정리스크 ... 130
        4) 기타 리스크 ... 131
      3. 금리리스크 측정 ... 132
        1) 금리리스크 노출 ... 132
        2) 금리만기갭(repricing gap) ... 133
        3) 듀레이션갭(duration gap) ... 137
   Chapter 10 유동성리스크 ... 142
      1. 유동성에 대한 이해 ... 142
      2. 유동성리스크 노출 ... 144
      3. 유동성리스크 측정 ... 145
   Chapter 11 신용리스크 ... 147
      1. 신용리스크 측정 ... 147
      2. 개인의 신용관리 ... 150
        1) 개인 신용평가 ... 150
        2) 채무불이행 ... 152
        3) 개인 신용회복지원제도 ... 153
        4) 사전채무조정(프리워크아웃) ... 153
        5) 소비자파산 ... 154
      참고 11-1 금융기관의 자산건전성 분류 ... 155
      참고 11-2 대손충당금 적립제도 ... 156
      참고 11-3 대손상각 제도 ... 157
   Chapter 12 VaR(Value at Risk) ... 158
      1. VaR의 도입배경 ... 158
      2. VaR의 정의 ... 160
      3. VaR 측정 ... 163
        1) 주식 VaR 측정 ... 163
        2) 채권 VaR 측정 ... 165
        3) 외환 VaR 측정 ... 166
      4. VaR의 용도 ... 166
      5. VaR의 사후검증(back testing) ... 169
      6. VaR의 한계점 ... 169
   Chapter 13 순수리스크(위험) ... 171
      1. 순수리스크의 특성 ... 171
      2. 순수리스크 종류 ... 172
        1) 인적리스크 ... 172
        2) 재산리스크 ... 174
        3) 배상책임리스크 ... 174
      3. 순수리스크 헤지 : 보험설계 ... 175
        1) 위험심사(underwriting) ... 175
        2) 보험설계 사례 ... 178
        3) 손해보험설계 ... 187
   참고 13-1 보험상품 ... 188
PART 4 리스크 관리
   Chapter 14 리스크 관리의 중요성 ... 192
      1. 리스크 관리를 하는 이유 ... 192
      2. 이익관리와 리스크 관리 ... 196
   Chapter 15 금융기관 리스크 관리 ... 199
      1. 금융기관 리스크 관리 절차 ... 199
        1) 리스크 인식(identification) ... 199
        2) 리스크 측정(measuring) ... 200
        3) 리스크 모니터링(monitoring) ... 202
        4) 리스크 통제( Controlling) 및 보고(reporting) ... 203
      2. 금융기관 리스크 한도관리 ... 204
      3. 금융기관 리스크 관리 사례(A보험회사) ... 207
        1) 개요 ... 207
        2) 리스크 관리조직 ... 207
        3) 리스크 관리체계 ... 209
        4) 개별리스크 관리지표 ... 210
   Chapter 16 일반 개인의 리스크 관리 ... 212
      1. 개인들은 주로 어떤 리스크에 노출되는가? ... 212
      2. 개인에게 리스크 감각이 생기지 않는 이유 ... 215
      3. 개인이 리스크 관리할 때에 유의할 사항 ... 219
부록
   1. ○○보험회사 리스크 관리규정(예시) ... 224
   2. ○○보험회사 리스크 관리 시행세칙(예시) ... 233
   3. ○○보험회사 리스크 관리위원회 운영세칙(예시) ... 246
참고문헌 ... 248
찾아보기 ... 251