목차 일부
머리말 ... ⅲ
제Ⅰ편 표준시계열 분석 ... 1
제1장 서론 ... 3
1.1 표준시계열과 금융시계열 ... 3
제2장 시계열의 기본개념 ... 8
2.1 시계열의 의미 ... 8
2.2 시계열의 분석 방법 ... 16
2.3 시계열의 모수적 분류와 기술 방법 ... 17
2.4 시계열의 ...
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머리말 ... ⅲ
제Ⅰ편 표준시계열 분석 ... 1
제1장 서론 ... 3
1.1 표준시계열과 금융시계열 ... 3
제2장 시계열의 기본개념 ... 8
2.1 시계열의 의미 ... 8
2.2 시계열의 분석 방법 ... 16
2.3 시계열의 모수적 분류와 기술 방법 ... 17
2.4 시계열의 정상성 ... 21
2.4.1 정상시계열 ... 21
2.4.2 정상시계열의 성질 ... 30
2.4.3 교차상관과 결합정상 ... 34
2.4.4 편자기상관성 ... 35
2.5 정상시계열의 모수추론 ... 41
2.6 연합 정상시계열과 모수추론 ... 49
2.7 차분방정식과 그 해 ... 50
2.8 정규성검정 ... 54
2.9 사례연구 [1] 자기 및 교차상관을 이용한 분석 ... 57
제2장 연습문제 ... 63
제3장 시간영역분석 ... 67
3.1 서론 ... 67
3.2 정상시계열의 모수적 모형 ... 68
3.2.1 순수확률과정 : WN ... 68
3.2.2 자기회귀과정 : AR ... 70
3.2.3 이동평균과정 : MA ... 88
3.2.4 혼합된 자기회귀이동평균과정 : ARMA ... 92
3.2.5 여러 ARMA과정의 특징비교 ... 97
3.3 비정상시계열과 모수적 모형 ... 97
3.3.1 비정상시계열의 정상화 ... 98
3.3.2 등질비정상과 계절시계열 : ARIMA, SARIMA ... 102
3.3.3 비정상시계열의 분해모형 : 가법ㆍ승법 ... 108
3.3.4 시계열의 예측 : ARIMA 모형 ... 111
3.4 시계열 회귀모형과 분석 ... 125
3.4.1 최소제곱원리와 그 추정량 ... 125
3.4.2 개별 회귀모수의 신뢰구간과 검정 ... 131
3.4.3 평균반응값의 신뢰구간 ... 133
3.4.4 실제값의 신뢰구간 ... 134
3.4.5 회귀모형의 유의성검정 : 분산분석방법 ... 135
3.4.6 예측변수의 부분집합에 관한 검정 ... 138
3.4.7 일반화된 최소제곱추정 : 가중 최소제곱추정량 ... 140
3.4.8 비선형회귀모형과 모수추정 ... 145
3.5 시계열 모형의 모수추정과 모형선별 ... 150
3.5.1 최소제곱원리 : AR 모형 ... 151
3.5.2 최우도원리 : AR 모형 ... 154
3.5.3 모형선별의 규준과 적합성검정 ... 156
3.6 상태공간모형과 칼만 필터 ... 159
3.6.1 상태공간모형 ... 159
3.6.2 칼만 필터와 칼만 평활추정량 ... 163
3.6.3 상태공간모형의 모수추정 ... 166
제3장 연습문제 ... 167
제4장 박스-젠킨스 방법과 분석사례 ... 169
4.1 박스-젠킨스 방법 : B0X-JENKINS ... 169
4.2 사례연구 [2] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ비계절성 ... 176
4.3 사례연구 [3] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ비계절성 ... 187
4.4 사례연구 [4] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 ... 198
4.5 사례연구 [5] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 ... 207
4.6 사례연구 [6] 박스-젠킨스 분석 : 비정상ㆍ계절성 ... 221
제4장 연습문제 ... 235
제5장 주파수영역분석 : 스펙트럼 분석 ... 236
5.1 서론 ... 236
5.2 주기함수와 시계열의 주기성 ... 237
5.3 스펙트럼 표현 ... 240
5.3.1 정상시계열의 스펙트럼 표현 ... 240
5.3.2 자기공분산의 스펙트럼 표현 ... 245
5.4 시계열의 스펙트럼 분포 ... 247
5.5 에일리어스 문제와 나이퀴스트 주파수 ... 251
5.6 시계열과 푸리에 변환 ... 255
5.7 연속시계열의 표본화 ... 263
5.8 스펙트럼의 추론 ... 266
5.9 고속 푸리에 변환 ... 275
5.10 교차스펙트럼 ... 278
5.11 사례연구 [7] 시계열의 스펙트럼 분석 ... 282
제5장 연습문제 ... 288
제6장 벡터 시계열의 분석 : 이변수 시계열 ... 291
6.1 서론 ... 291
6.2 전이함수모형 ... 292
6.2.1 전이함수와 충격반응함수 ... 292
6.2.2 전이함수의 계수와 모수 ... 294
6.3 전이함수모형의 설정 ... 295
6.3.1 전이함수모형의 설정 : 사전백색화 ... 296
6.3.2 잡음모형의 설정 ... 298
6.3.3 최종 전이함수모형의 결정 ... 299
6.3.4 전이함수모형의 진단 ... 300
6.3.5 전이함수모형의 예측 ... 301
6.4 사례연구 [8] 이변수 시계열의 전이함수모형 분석 ... 315
제6장 연습문제 ... 329
제Ⅱ편 금융시계열 분석 ... 331
제7장 금융시계열의 모형 ... 333
7.1 이분산시계열 ... 333
7.2 ARCH 모형 ... 335
7.2.1 ARCH 모형의 정의와 성질 ... 335
7.2.2 ARCH 모형의 설정과 모수추론 ... 345
7.2.3 ARCH 모형의 점검과 예측절차 ... 348
7.2.4 조건부 모형의 역할 ... 349
7.3 사례연구 [9] ARCH 오차항을 갖는 회귀모형 ... 353
7.4 GARCH 모형 ... 362
7.4.1 GARCH 모형의 정의와 성질 ... 362
7.4.2 GARCH 모형의 모수추론 ... 367
7.4.3 GARCH 모형의 점검과 예측절차 ... 368
7.5 사례연구 [10] AR-GARCH 모형 ... 370
7.6 GARCH 모형의 확장 : IGARCH, EGARCH 등 ... 382
7.7 확률변동성모형 : SV 모형 ... 386
7.7.1 확률변동성모형과 그 성질 ... 386
7.7.2 확률변동성모형의 모수추론 ... 388
7.7.3 일반화된 적률법 : GMM ... 389
7.8 이선형모형 : BL 모형 ... 397
7.8.1 이선형모형의 정의와 성질 ... 397
7.8.2 이선형모형의 추론 ... 400
7.9 사례연구 [11] 주가 수익률변동에 관한 분석 ... 406
7.10 사례연구 [12] 보험 손해율의 예측모형 ... 417
제7장 연습문제 ... 434
제8장 벡터시계열과 그 모형 ... 436
8.1 서론 ... 436
8.2 벡터시계열 ... 437
8.3 벡터 ARMA 모형 : VARMA ... 442
8.4 벡터 AR 모형 : VAR ... 446
8.4.1 벡터 AR 모형의 축약형과 구조형 ... 451
8.4.2 벡터 AR 모형의 차수결정과 모수추정 ... 456
8.4.3 벡터 AR 모형의 예측 ... 458
8.5 벡터 AR 모형의 구조적 분석 ... 459
8.5.1 그랜저 인과성검정 : 왈드 검정 ... 460
8.5.2 충격반응분석 ... 463
8.5.3 예측오차 분산분해 ... 466
제8장 연습문제 ... 468
제9장 금융시계열과 공적분 ... 469
9.1 비정상시계열과 공적분 ... 469
9.2 단위근시계열 : 비정상시계열 ... 470
9.3 정상성과 단위근검정 ... 473
9.3.1 디키-풀러 검정 : DF 검정 ... 473
9.3.2 확대된 디키-풀러 검정 : ADF 검정 ... 476
9.4 단위근시계열과 허구적 회귀 ... 479
9.5 비정상시계열의 분류 ... 482
9.6 공적분 ... 485
9.7 오차수정모형 ... 492
9.8 공적분검정과 모수추정 ... 496
9.8.1 공적분검정 (1) ... 496
9.8.2 오차수정모형의 계수추정 ... 498
9.8.3 공적분검정 (2) ... 498
9.8.4 공적분된 오차수정모형의 모수추정 ... 505
9.9 사례연구 [13] 금융시계열의 공적분분석 ... 509
제9장 연습문제 ... 527
부록 A SAS 프로그램 ... 531
부록 B 분석용 자료 모음 ... 608
부록 C 기호 요약 ... 615
참고문헌 ... 619
찾아보기 ... 632
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