목차 일부
표 차례 ... xiv
그림 차례 ... xv
제1장 EViews ... 1
1.1 EViews의 실행 ... 1
EViews의 소개 ... 1
EViews의 실행방법 ... 2
EViews의 프로그램파일의 실행 ... 4
EViews 명령문의 문장규칙 ... 5
1.2 워크파일 ... 6
워...
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목차 전체
표 차례 ... xiv
그림 차례 ... xv
제1장 EViews ... 1
1.1 EViews의 실행 ... 1
EViews의 소개 ... 1
EViews의 실행방법 ... 2
EViews의 프로그램파일의 실행 ... 4
EViews 명령문의 문장규칙 ... 5
1.2 워크파일 ... 6
워크파일의 생성 ... 6
외부데이터의 워크파일 ... 7
샘플의 선택 ... 8
1.3 오브젝트 ... 11
오브젝트의 종류 ... 11
오브젝트의 생성과 산술연산 ... 11
1.4 통계 ... 14
요약통계 ... 14
표와 그래프 ... 16
확률계산과 확률표본의 추출 ... 18
시뮬레이션 프로그래밍 ... 20
제2장 고전적 선형회귀모형과 OLS 추정 ... 23
2.1 고전적 선형회귀모형 ... 23
선형회귀모형 ... 23
강외생성 ... 25
식별성 ... 26
구형교란 ... 27
고전적 선형회귀모형의 변형 ... 28
2.2 OLS 추정 ... 29
잔차제곱합과 OLS 추정량의 정의 ... 29
정규방정식과 OLS 추정량 ... 30
적합도 ... 31
2.3 OLS 추정량의 성질 ... 34
비편향성 ... 34
Gauss-Markov정리 ... 35
분산의 추정 ... 37
2.4 정규분포의 가정과 가설검정 ... 38
정규분포의 가정와 OLS 추정량의 분포 ... 38
신뢰구간 ... 40
가설검정 ... 40
2.5 대표본에서의 OLS 추정량의 성질 ... 47
일치성 ... 47
점근분포와 점근분산 ... 48
가설검정 ... 49
2.6 <B><FONT color ... #0000
Melanoma ... 51
제3장 ML 추정 ... 59
3.1 ML 추정 ... 59
ML 추정량 ... 59
ML 추정량의 일치성과 점근분포 ... 60
3.2 가설검정 ... 62
LR 검정 ... 63
Wald 검정 ... 63
LM 검정 ... 63
3.3 모형의 비교 ... 64
AIC와 BIC ... 65
McFadden의 pseudo-R² ... 65
3.4 고전적 선형회귀모형의 ML 추정 ... 66
ML 추정량 ... 66
AIC와 BIC ... 67
3.5 <B><FONT color ... #0000
Melanoma ... 68
제4장 회귀모형의 선택과 비교 ... 71
4.1 모형의 선택 ... 71
누락변수와 부적합한 변수 ... 71
모형의 선택 ... 74
4.2 모형의 비교 ... 75
조정된 결정계수 R² ... 75
AIC와 BIC ... 76
4.3 <B><FONT color ... #0000
Melanoma ... 78
제5장 비구형교란과 OLS 추정 ... 81
5.1 비구형교란과 선형회귀모형 ... 81
에르고딕 강안정성 ... 81
외생성 ... 82
식별성 ... 82
마팅게일차분 ... 83
OLS 추정량의 일치성 ... 83
OLS 추정량의 점근분포와 가설검정 ... 84
가설검정 ... 86
5.2 이분산 ... 86
이분산의 검정 ... 86
가설검정 ... 87
5.3 자기상관 ... 88
시계열 데이터의 자기상관 ... 88
자기상관의 검정 ... 90
가설검정 ... 91
5.4 <B><FONT color ... #0000
Melanoma ... 92
Cigar1992 ... 95
Cigar1 ... 97
제6장 내생성과 GMM 추정 ... 101
6.1 내생성 ... 101
내생성의 문제 ... 101
누락변수 ... 102
측정오차 ... 103
연립방정식 모형 ... 103
시차종속변수와 자기상관 ... 104
6.2 도구변수와 선형회귀모형 ... 105
도구변수 ... 105
선형회귀모형의 가정 ... 106
도구변수의 수와 식별의 조건 ... 106
6.3 GMM 추정 ... 107
MM 추정량 ... 107
GMM 추정량 ... 109
효율적 GMM 추정량 ... 111
구형교란과 2SLS ... 113
비구형교란과 효율적 GMM 추정의 실행 ... 115
6.4 도구변수와 독립변수에 대한 검정 ... 116
도구변수의 외생성 ... 116
도구변수의 적절성 ... 119
6.5 <B><FONT color ... #0000
Klein ... 120
제7장 제한종속변수 ... 127
7.1 이항선택 ... 127
선형확률모형과 이항선택모형 ... 128
이항선택모형의 ML추정 ... 129
Porbit모형과 Logit모형 ... 130
7.2 중도절단 데이터 ... 131
표준 Tobit모형 ... 131
표준 Tobit모형의 ML추정 ... 131
7.3 <B><FONT color ... #0000
Participation ... 134
Affairs ... 137
제8장 시계열데이터 분석 ... 141
8.1 안정적 ARMA과정 ... 141
안정적 시계열 ... 141
ARMA과정 ... 142
ARMA과정의 가역성과 안정성 ... 145
8.2 단위근의 검정 ... 149
단위근과 ARIMA과정 ... 149
단위근의 검정 ... 150
8.3 ARMA모형의 추정과 선택 ... 153
ARMA모형 추정 ... 153
ARMA모형의 선택 ... 156
ARMA모형의 진단 ... 157
8.4 VAR과정 ... 158
VAR과정 ... 158
Granger-인과관계 검정 ... 159
8.5 공적분과 VEC모형 ... 160
공적분 ... 160
VEC모형 ... 161
공적분과 Granger-인과관계 검정 ... 161
8.6 <B><FONT color ... #0000
USmacro ... 163
제9장 패널데이터 분석 ... 171
9.1 패널데이터와 패널데이터모형 ... 171
패널데이터 ... 171
패널데이터 모형 ... 172
9.2 패널데이터모형의 추정 ... 173
OLS추정량 ... 173
FE추정량 ... 174
FD추정량 ... 177
RE추정량 ... 178
2SLS추정량 ... 182
추정량의 선택 ... 183
9.3 AR 패널데이터모형의 추정 ... 185
AR 패널데이터모형 ... 185
GMM 추정량 ... 186
9.4 <B><FONT color ... #0000
Cigar ... 190
Wages ... 192
부록 A 벡터와 행렬과 다변량 확률변수 ... 195
A.1 벡터와 행렬 ... 195
정사각형행렬과 대칭행렬 ... 195
선형형태와 이차형태 ... 196
양의 정부호와 양의 준정부호 ... 197
선형형태와 이차형태의 벡터미분 ... 197
A.2 다변량 확률 변수 ... 198
다변량 확률변수의 평균과 분산 ... 198
부록 B 통계학이론 ... 201
B.1 분포이론 ... 201
다변량정규분포 ... 201
카이제곱분포 ... 202
t-분포와 F-분포 ... 202
B.2 대표본이론 ... 203
확률수렴과 분포수렴 ... 203
큰 수의 법칙과 중심극한정리 ... 205
참고 문헌 ... 209
용어 찾아보기 ... 213
인명 찾아보기 ... 221
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