목차 일부
PART 1 파생상품펀드 법규
CHAPTER 1 파생상품펀드 관련 법령 및 규정
1절 금융투자상품의 정의 ... 18
2절 파생상품펀드 정의 ... 24
3절 파생상품펀드 운용규제(법 제81조) ... 28
4절 파생상품투자시 위험평가액 산정(규정 4-54조) ... 30
5절 파생상품펀드의 위험지표 공시 등(법 제93조) .....
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PART 1 파생상품펀드 법규
CHAPTER 1 파생상품펀드 관련 법령 및 규정
1절 금융투자상품의 정의 ... 18
2절 파생상품펀드 정의 ... 24
3절 파생상품펀드 운용규제(법 제81조) ... 28
4절 파생상품투자시 위험평가액 산정(규정 4-54조) ... 30
5절 파생상품펀드의 위험지표 공시 등(법 제93조) ... 32
6절 파생상품펀드 판매시 강화된 투자자보호제도 ... 34
단원정리문제 ... 39
PART 2 파생상품펀드 영업
CHAPTER 1 파생상품펀드의 종류 및 투자기법
1절 주가연계 파생상품펀드 ... 47
2절 금리연계 파생상품펀드 ... 68
3절 환율연계 파생상품펀드 ... 74
4절 상품(Commodity)연계 파생상품펀드 ... 77
5절 멀티에셋(Multi-Asset) 파생상품펀드 ... 86
6절 기타 파생상품펀드 ... 91
7절 파생형 인덱스 펀드 ... 92
8절 포트폴리오 보험형(Portfolio Insurance) 펀드 ... 97
9절 시장 중립형(Market Neutral) 펀드 ... 102
10절 구조화형 펀드(금융공학형 펀드) ... 108
11절 시스템 운용형(Managed Futures) 펀드 ... 112
CHAPTER 2 파생상품펀드의 특성
1절 다양한 수익구조 ... 115
2절 다양한 수익원 ... 119
3절 다양한 위험요인 ... 121
4절 금융시장의 발전과 파생상품의 역할 ... 123
5절 파생상품펀드 현황 ... 124
CHAPTER 3 파생상품펀드 활용전략
1절 파생상품펀드 활용 전략 ... 127
2절 펀드 포트폴리오 구성 ... 131
3절 포트폴리오 구성 사례 ... 134
CHAPTER 4 펀드고객상담관리
1절 수익구조 ... 137
2절 기초자산 ... 141
3절 운용전략 ... 144
4절 환리스크 헤지 ... 146
단원정리문제 ... 149
PART 3 파생상품펀드 투자 1(선물, 옵션, 스왑)
CHAPTER 1 선물
1절 선물거래의 경제적 기능 ... 160
2절 선물거래 ... 163
3절 선도거래 ... 172
4절 선물의 균형가격 ... 177
5절 선물시장의 전략 유형 ... 181
CHAPTER 2 옵션
1절 옵션의 정의 ... 197
2절 옵션의 발행과 매수 ... 198
3절 콜옵션 매수ㆍ매도와 풋옵션 매수ㆍ매도의 기본적 구조 ... 200
4절 만기일 이전의 옵션거래 ... 204
5절 옵션 스프레드 전략 ... 209
6절 블랙-숄즈 모형 ... 223
7절 옵션 민감도 분석 ... 225
8절 금리선도계약(Forward Rate Agreement: FRA) ... 230
9절 장외금리옵션 : 캡, 플로어, 칼러 ... 232
CHAPTER 3 스왑
1절 금리스왑의 기초 ... 239
2절 통화스왑 ... 244
3절 신용부도스왑과 기타 신용파생상품 ... 246
단원정리문제 ... 254
PART 4 파생상품펀드 투자 2(파생결합증권)
CHAPTER 1 파생결합증권
1절 녹아웃 옵션을 이용한 파생결합증권 ... 264
2절 리버스 컨버터블(Reverse Convertible)의 예 ... 265
CHAPTER 2 이색옵션
1절 경로의존형(Path-Dependent Option) ... 269
2절 첨점 수익구조형(Singular Payoff) ... 276
3절 시간의존형 ... 279
4절 다중변수옵션 ... 281
5절 복합옵션(Nested or Compound Option) ... 284
6절 레버리지형 ... 285
CHAPTER 3 포트폴리오 보험전략
1절 포트폴리오 A : 방어적 풋 전략(Protective Put) ... 288
2절 포트폴리오 D : 이자추출전략(Cash Extraction) ... 289
3절 동적자산배분전략 : 협의의 포트폴리오 보험전략 ... 290
단원정리문제 ... 293
PART 5 파생상품펀드 리스크 관리
CHAPTER 1 파생상품펀드 리스크 관리 Ⅰ
1절 펀드에서의 파생상품 활용 ... 298
2절 파생결합증권과 발행사의 리스크 관리 ... 302
3절 파생결합증권과 운용사의 리스크 관리 ... 310
CHAPTER 2 파생상품펀드리스크 관리 Ⅱ
1절 효율적인 포트폴리오 관리 ... 319
2절 특정 위험의 회피 ... 323
3절 파생상품과 운용사의 리스크 관리 ... 330
CHAPTER 3 판매사의 리스크 관리
1절 투자자 성향 ... 335
2절 중도환매 ... 340
3절 계약조건 변경 혹은 조기종결 ... 341
4절 평판 리스크 ... 342
단원정리문제 ... 344
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