목차 일부
제Ⅰ부 추정방법
제1장 서론 ... 3
1.1 Klein ModelⅠ ... 4
1.2 모형의 일반형 ... 17
보론A 정의식의 축소형 ... 20
제2장 단일방정식추정법 ... 23
2.1 식별성 ... 24
2.2 OLS 추정량 ... 31
2.3 LIML 추정량 ... 31
2.4 TSLS 추정량 ... 33
2.5 ...
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목차 전체
제Ⅰ부 추정방법
제1장 서론 ... 3
1.1 Klein ModelⅠ ... 4
1.2 모형의 일반형 ... 17
보론A 정의식의 축소형 ... 20
제2장 단일방정식추정법 ... 23
2.1 식별성 ... 24
2.2 OLS 추정량 ... 31
2.3 LIML 추정량 ... 31
2.4 TSLS 추정량 ... 33
2.5 주성분법 ... 35
2.6 다른 모수(parameter)의 추정 ... 36
2.7 K-급(class) 추정량과 점근분포 ... 37
2.8 보조회귀 ... 43
보론 A. LIML 추정량의 도출 ... 44
연습문제 ... 46
제3장 시스템추정법 ... 49
3.1 식별성 ... 50
3.2 FIML 추정량 ... 52
3.3 3SLS 추정량 ... 54
3.4 점근분포 ... 56
3.5 SUR 추정량 ... 57
3.6 LIIV와 FIIV 추정량 ... 59
제Ⅱ부 추정량의 분포
제4장 추정량의 표본분포 ... 65
4.1 추정량의 표준형 ... 66
4.2 기초모수의 값 ... 69
4.3 몬테카를로 실험 ... 74
제5장 추정량의 정밀분포 ... 81
5.1 TSLS 추정량 ... 81
5.2 OLS 추정량 ... 87
5.3 LIML 추정량(Ω를 알고 있을 때) ... 88
연습문제 ... 95
제6장 분포의 점근전개 ... 97
6.1 점근전개의 의미 ... 97
6.2 특성함수의 역전법(inversion) ... 102
6.3 통계량의 확률전개법 ... 105
6.4 확률계산법 ... 108
연습문제 ... 109
제7장 추정량의 근사분포 ... 113
7.1 TSLS추정량의 확률전개 ... 114
7.2 TSLS추정량의 근사분포 ... 119
7.3 LIML추정량의 확률전개와 근사분포 ... 121
7.4 근사적률 ... 124
보론 A 조건부기대값과 푸리에 역전 ... 126
연습문제 ... 129
제8장 근사분포의 精度와 改良 ... 131
8.1 근사분포에 의한 추정량의 비교 ... 131
8.2 근사분포의 精度 ... 137
8.3 근사분포의 개량 ... 141
8.4 개량된 근사부포의 精度 ... 146
연습문제 ... 155
제9장 추정량의 개량 ... 157
9.1 Fuller에 의한 개량추정량 ... 157
9.2 3차의 유효성 ... 162
9.3 개량추정량의 소표본 분포 ... 167
연습문제 ... 170
제Ⅲ부 검정법
제10장 계수의 유의성 검정 ... 175
10.1 Klein 모형 Ⅰ에 의한 여러 검정의 예 ... 176
10.2 검정통계량의 표본분포 ... 180
10.3 귀무모형이 구조식이 아닌 경우의 검정법 ... 191
10.4 계수전체의 유의성 검정 ... 192
10.5 구조변화의 검정 ... 194
보론 A 몬테카를로법의 설명 ... 197
보론 B 귀무모형이 구조식이 아닌 경우의 우도비(증명) ... 200
연습문제 ... 202
제11장 식별성 검정 ... 205
11.1 식별조건의 우도비검정법 ... 205
11.2 우도비검정통계량의 표본분포 ... 208
11.3 검정통계량의 점근전개 ... 212
11.4 모형 선택의 기준 ... 216
11.5 식별성의 계수검정 ... 219
11.6 씨스템의 식별성 ... 221
보론 A 계수검정통계량의 분포 ... 223
연습문제 ... 225
제12장 t검정과 우도비 검정 ... 227
12.1 Klein 모형 Ⅰ에서의 여러 검정의 예 ... 227
12.2 검정통계량의 표본분포 ... 230
12.3 t비 통계량의 근사분포 ... 240
보론 몬테카를로법의 설명 ... 241
연습문제 ... 242
참고문헌 ... 245
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