목차 일부

제1장 서론
 1.1 시계열의 예 ... 2
 1.2 시계열 분석이란? ... 3
제2장 자기상관함수와 부분자기상관함수
 2.1 정상성 ... 6
 2.2 자기상관함수 ... 7
 2.3 부분자기상관함수 ... 9
 2.4 ACF와 PACF의 추정 ... 11
  2.4.1 μ,γ_k, ρ_k 의 추정 ... 11
  2.4.2 PACF의 추정 ... 12...

더보기

목차 전체

제1장 서론
 1.1 시계열의 예 ... 2
 1.2 시계열 분석이란? ... 3
제2장 자기상관함수와 부분자기상관함수
 2.1 정상성 ... 6
 2.2 자기상관함수 ... 7
 2.3 부분자기상관함수 ... 9
 2.4 ACF와 PACF의 추정 ... 11
  2.4.1 μ,γ_k, ρ_k 의 추정 ... 11
  2.4.2 PACF의 추정 ... 12
제3장 정상 시계열 모형
 3.1 서론 ... 16
 3.2 백색잡음과정 ... 16
 3.3 자기회귀(AR)과정 ... 17
  3.3.1 AR(1)과정 ... 17
  3.3.2 AR(2)과정 ... 21
  3.3.3 AR(p)과정 ... 22
 3.4 이동평균(MA)과정 ... 27
  3.4.1 MA(1)과정 ... 27
  3.4.2 MA(2)과정 ... 29
  3.4.3 MA(q)과정 ... 32
 3.5 자기회귀이동평균(ARMA)과정 ... 37
  3.5.1 ARMA(1,1)과정 ... 37
  3.5.2 ARMA(p,q)과정 ... 41
 3.6 역자기상관함수(IACF) ... 42
 3.7 SAS / ETS 명령문 ... 43
 3.8 적용 예 ... 44
  참고 3-1 정상성과 가역성조건 ... 48
  참고 3-2 자기공분산 생성함수 ... 49
 연습문제 ... 52
제4장 비정상 시계열 모형
 4.1 서론 ... 56
 4.2 시계열의 정상화 ... 56
 4.3 ARIMA 모형 ... 60
  4.3.1 확률보행과정 ... 62
  4.3.2 IMA(1,1)과정 ... 66
  4.3.3 ARI(1,1)과정 ... 66
  4.3.4 ARIMA(p, d, q)과정 ... 70
제5장 Box-Jenkins에 의한 모형구축
 5.1 서론 ... 74
 5.2 모형식별 ... 75
 5.3 모수추정 ... 77
  5.3.1 조건부 최소제곱 추정법 ... 78
  5.3.2 비조건부 최소제곱 추정법과 최우추정법 ... 79
  5.3.3 최우 추정량의 점근적 성질 ... 80
  5.3.4 SAS / ETS 명령문 ... 81
  5.3.5 AIC와 SBC ... 82
 5.4 모형진단 ... 83
  5.4.1 잔차분석 ... 83
  5.4.2 포트맨도우 검정 ... 85
 5.5 적용 예 ... 86
 5.6 예측 ... 92
  5.6.1 최소평균제곱오차 예측법 ... 92
  5.6.2 최소평균제곱오차 추정값에 의한 예측 ... 94
  5.6.3 예측오차에 근거한 모형 선택 기준 ... 97
  5.6.4 적용 예 ... 98
 5.7 SAS 명령문 ... 99
제6장 계절 시계열 모형
 6.1 계절 시계열 모형 ... 102
 6.2 전통적 방법 ... 102
  6.2.1 회귀분석 방법 ... 103
  6.2.2 이동평균 방법 ... 104
 6.3 계절 ARMA(P,Q)s모형 ... 105
  6.3.1 계절 AR(1)s모형 ... 105
  6.3.2 계절 MA(1)s모형 ... 107
  6.3.3 계절 ARMA(1,1)s모형 ... 107
 6.4 계절 ARIMA(P,D,Q)s모형 ... 110
 6.5 승법계절 ARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)s모형 ... 111
 6.6 계절 시계열 모형구축 ... 115
  6.6.1 적용 예 ... 121
 연습문제 ... 129
제7장 오차항이 시계열과정을 따르는 회귀모형 구축
 7.1 오차항이 AR(p)과정을 따르는 회귀모형 ... 132
  7.1.1 AUTOREG 절차 ... 135
  7.1.2 적용 예 ... 137
 7.2 오차항이 ARMA과정을 따르는 회귀모형 ... 140
  7.2.1 적용 예 ... 142
제8장 전이함수 모형
 8.1 서론 ... 148
 8.2 교차상관함수와 전이함수 ... 150
 8.3 전이함수모형 결정 ... 153
 8.4 SAS명령문 ... 155
 8.5 적용 예 ... 157
 연습문제 ... 167
제9장 개입 분석
 9.1 서론 ... 170
  9.1.1 개입변수와 반응함수 ... 171
 9.2 개입모형 구축절차 ... 174
 9.3 적용 예 ... 179
 9.4 이상점 분석 ... 182
제10장 상태공간모형 분석
 10.1 서론 ... 186
 10.2 상태벡터의 축조 ... 188
  10.2.1 MA(1)모형 ... 188
  10.2.2 벡터 AR(2)모형 ... 189
  10.2.3 벡터 ARMA(1,1)모형 ... 190
 10.3 벡터 ARMA모형과 상태공간모형과의 관계 ... 191
 10.4 상태공간모형 구축 ... 195
 10.5 정준상관분석 ... 198
 10.6 SAS 명령문 ... 200
 10.7 적용 예 ... 202
참고문헌 ... 211
부록 ... 213
 Ⅰ PROC ARIMA 절차 ... 214
 Ⅱ 시계열 자료 ... 219
  BED.DAT : 병상이용율 ... 219
  AGR1.DAT : 토지비용 분배몫 ... 219
  AGR.DAT : 농기계 가격 지수 ... 219
  STOCK.DAT : 종합주가지수 ... 220
  TEMP.DAT : 서울 월평균기온 ... 222
  LOAN.DAT : 영농자금 대출 ... 222
  SPIRIT.DAT : 연간 주류소비량 ... 223
  GNP.DAT : 1인당 경상GNP와 1인당 전력 소비량 ... 224
  UK.DAT ... 224
  SERIESJ.DAT : 개스주입율과 CO₂배출량 ... 225
  LEAD.DAT : 선행지수와 판매량 ... 227
연습문제 해답 ... 229
찾아보기 ... 233

더보기 닫기