목차 일부
第1章 序論
第2章 韓國과 日本의 景氣變動 計劃模型
1. 韓國과 日本의 景氣變動 日誌와 特性 ... 23
1) 景氣變動 定義와 測定 ... 23
2) 韓國과 日本의 景氣變動 日誌와 特性 比較 ... 30
2. 韓國과 日本의 景氣變動 計劃模型 ... 32
1) 動態的 팩터指數模型(Stock-Watson지수) ... 32
2) 마코프轉換팩터模...
더보기
목차 전체
第1章 序論
第2章 韓國과 日本의 景氣變動 計劃模型
1. 韓國과 日本의 景氣變動 日誌와 特性 ... 23
1) 景氣變動 定義와 測定 ... 23
2) 韓國과 日本의 景氣變動 日誌와 特性 比較 ... 30
2. 韓國과 日本의 景氣變動 計劃模型 ... 32
1) 動態的 팩터指數模型(Stock-Watson지수) ... 32
2) 마코프轉換팩터模型(MSF모형) ... 35
3) 最尤推定 ... 36
3. 韓國과 日本 景氣變動의 特性과 相關關係 및 豫測 ... 52
1) 兩國 景氣變動의 特性 比較 ... 52
2) 韓國과 日本 景氣變動의 相關關係 ... 57
3) 韓國과 日本 短期·景氣局面의 豫測 ... 59
4. 要約 및 政策的 含意 ... 60
第3章 韓國과 日本의 巨視經濟模型
1. 序言 ... 65
2. 主要 巨視變數의 選定 및 個別變數의 時系列的 特性 ... 66
1) 主要 巨視變數의 選定 ... 66
2) 個別變數의 時系列的 特性 ... 66
3. 非正常時系列의 多重分析技法에 關한 槪觀 : 벡터誤差修正模型, 共積分, 衝擊反應函數分析 ... 74
1) Johansen-Juselius의 最尤推定法 ... 74
2) L$\ddot{u}$tkepohl(1990)와 L$\ddot{u}$tkepohl and Reimers(1992)의 衝擊反應函數 ... 78
4. 實證分析 : 韓國과 日本의 巨視經濟模型 ... 78
1) 韓國의 5變數 벡터自己回歸模型의 推定 ... 78
2) 日本의 5變數 벡터自己回歸模型의 推定 ... 80
3) 벡터誤差修正模型에 依據한 衝擊反應函數分析 ... 81
5. 要約과 結論 ... 84
第4章 원·엔 換率과 外換市場 介入
1. 원·엔 換率과 對日 貿易收支 ... 90
1) 원·엔 換率의 推移 ... 90
2) 원·엔 換率과 對日 貿易收支 ... 95
2. 韓國과 日本의 外換市場 介入程度의 測定 ... 101
1) 外換市場 介入의 意義와 形態 ... 101
2) 外換市場 介入의 效果 ... 104
3) 外換市場 介入程度의 尺度 ... 107
4) 外換市場 介入壓力 推定을 위한 模型 ... 113
5) 韓國의 外換市場 介入指數 推定 ... 118
6) 日本의 外換市場 介入指數 推定 ... 123
3. 韓國과 日本의 外換市場 介入行態 ... 123
1) 外換市場 介入의 目的 ... 123
2) 韓國의 外換市場 介入行態 ... 125
3) 日本의 外換市場 介入行態 ... 141
4. 結論 ... 142
第5章 結論 및 政策的 示晙點
參考文獻 ... 150
附錄 ... 159
찾아보기 ... 181
더보기 닫기