목차 일부

제1장 바젤자본협약
   1.1 금융감독을 위한 바젤위원회 ... 2
   1.2 1988 자본협약(바젤Ⅰ) ... 2
   1.3 신바젤자본협약(바젤Ⅱ) ... 5
   1.4 결론 ... 9
제2장 신바젤자본협약(바젤Ⅱ): 8% 기준은 적정한가?
   2.1 미국은행의 자기자본／자산 비율 감소 ... 14
   2.2 은행들의 변화하는 리스크특성 ......

더보기

목차 전체

제1장 바젤자본협약
   1.1 금융감독을 위한 바젤위원회 ... 2
   1.2 1988 자본협약(바젤Ⅰ) ... 2
   1.3 신바젤자본협약(바젤Ⅱ) ... 5
   1.4 결론 ... 9
제2장 신바젤자본협약(바젤Ⅱ): 8% 기준은 적정한가?
   2.1 미국은행의 자기자본／자산 비율 감소 ... 14
   2.2 은행들의 변화하는 리스크특성 ... 16
   2.3 결론 ... 25
제3장 은행파산의 이유와 과정: 8% 기준의 효과
   3.1 곤경에 빠진 은행들에 대한 나의 경험 ... 33
   3.2 New England은행으로 이동 ... 35
   3.3 네 가지 명제 ... 36
   3.4 결론 ... 40
제4장 바젤Ⅱ: 요란스러운 포효
   4.1 서론 ... 43
   4.2 바젤과 Pillar 1에 대한 개관 ... 44
   4.3 감독당국의 검증(Pillar2) ... 47
   4.4 시장규율(Pillar 3) ... 50
   4.5 결론 ... 52
제5장 불공평을 야기하는 바젤Ⅱ
   5.1 은행자본 ... 58
   5.2 신용리스크를 계산하는 방법에 따라 다른 자본요건 ... 59
   5.3 부동산 ... 60
   5.4 1985~1991 기간 ... 61
   5.5 2002년의 부동산대출 ... 62
   5.6 2002년의 은행파산과 상각된 대출금 ... 65
   5.7 결론 ... 66
제6장 시장규율 : 사실 혹은 허구
   6.1 시장규율의 개념 ... 72
   6.2 정보에 기초하고 있는 시장규율 ... 75
   6.3 내부자와 외부 이해관계자 ... 77
   6.4 시장규율이 은행들에 작동할까 ... 87
   6.5 시사점 ... 89
   6.6 결론 ... 92
제7장 바젤 Ⅱ와 연구쟁점들
   7.1 서론 ... 101
   7.2 바젤Ⅱ의 문제점들 ... 104
   7.3 바젤Ⅱ협약의 목적 ... 105
   7.4 협약의 주요 요소들 ... 106
   7.5 세 측면에서의 연구쟁점들 ... 111
   7.6 결론 ... 122
제8장 바젤Ⅱ와 고급내부등급법: 자본상의 인센티브에 대한 근거
   8.1 서론 ... 129
   8.2 바젤Ⅱ하의 자본경감 ... 130
   8.3 고급 리스크관리시스템에 대한 은행의 투자 ... 133
   8.4 예금보험과 자본경감 ... 136
   8.5 자본경감의 계산 ... 138
   8.6 예금보험 가격의 조정 ... 144
   8.7 규제상의 인센티브와 리스크관리 ... 146
   8.8 결론 ... 148
제9장 경기순응성, 은행의 보고 재량권, 유사함에 기인한 안전성
   9.1 서론 ... 151
   9.2 문헌 연구 ... 154
   9.3 데이터 및 방법론 ... 160
   9.4 결과 ... 162
   9.5 결론 ... 169
제10장 금융기관 규제를 위한 자본적정성 정책의 적합성
   10.1 자본적정성의 개념 ... 171
   10.2 자본적정성에 관한 역사 ... 175
   10.3 경제적 순자산가치; 자본 대 조건부 확률변수 ... 183
   10.4 전통적인 자본적정성에 대한 대안들 ... 194
   10.5 결론 ... 202
제11장 바젤Ⅱ하에서의 은행 대출과 통화정책의 효과
   11.1 서론 ... 207
   11.2 리스크가중 자본 ... 209
   11.3 모형 ... 210
   11.4 자본기준에 제약을 받지 않는 은행과 제약을 받는은행 ... 214
   11.5 통화정책과 신용등급 변화 ... 220
   11.6 리스크가중 자본과 내부 신용리스크모형 ... 222
   11.7 결론 ... 222
제12장 바젤 Ⅱ의 인센티브는 적합한가?
   12.1 서론 ... 227
   12.2 리스크중립모형 ... 229
   12.3 기업대출에 대한 규제 자본요구량 ... 231
   12.4 리스크회피 가정하의 모형 ... 233
   12.5 바젤Ⅱ가 미치는 영향에 대한 주요연구 결과 ... 239
제13장 바젤Ⅱ와 옵션성
   13.1 서론 ... 251
   13.2 충분히 면역화된 은행의 금리변화에 따른 효과 ... 254
   13.3 면역화 되지 않은 은행의 금리변화에 따른 효과 ... 259
   13.4 결론 ... 263
      부록 : 내재옵션의 성격 ... 264
제14장 호주 은행들에 대한 바젤Ⅱ협약의 영향
   14.1 서론 ... 267
   14.2 건전성 규제에 대한 이론적 근거 ... 268
   14.3 호주 은행산업의 구조 ... 270
   14.4 호주에서의 건전성 규제 ... 273
   14.5 호주 은행시스템에 대한 바젤Ⅰ의 효과 ... 276
   14.6 호주 은행시스템에서 바젤Ⅱ의 잠재적 효과 ... 279
   14.7 결론 ... 291
제15장 바젤 회의론-헝가리 시각
   15.1 서론 ... 295
   15.2 서로 다른 반응 : 유럽 대 미국 ... 296
   15.3 헝가리 은행의 딜레마와 상충관계 ... 303
   15.4 헝가리 은행시스템의 경기순응성 ... 313
   15.5 요약 및 바젤 회의론 ... 317
제16장 바젤Ⅱ가 일본의 금융권에 미치는 영향 : 정성적 분석
   16.1 서론 ... 321
   16.2 바젤Ⅱ의 구성요소 및 주요 특징 ... 322
   16.3 일본의 금융부문 ... 330
   16.4 과거로부터의 교훈 : 바젤Ⅰ과 일본의 은행들 ... 343
   16.5 바젤Ⅱ에 대한 일본 은행들의 공식적 반응 ... 345
   16.6 일본의 은행권에 대한 바젤Ⅱ의 전술 및 전략적 의미 ... 346
   16.7 결론 ... 358

더보기 닫기