목차 일부
제1장 <B><FONT color ... #0000
1.1 <B><FONT color ... #0000
1.2 <B><FONT color ... #0000
1.2.1 실례 ... 4
1.3 계량경제 모형 ... 6
1.4 자료를 어떻게 구할 수 있는가? ... 7
1.4.1 실험적 자료 ... 7
1.4...
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제1장 <B><FONT color ... #0000
1.1 <B><FONT color ... #0000
1.2 <B><FONT color ... #0000
1.2.1 실례 ... 4
1.3 계량경제 모형 ... 6
1.4 자료를 어떻게 구할 수 있는가? ... 7
1.4.1 실험적 자료 ... 7
1.4.2 비실험적 자료 ... 11
1.5 통계적 추론 ... 12
1.6 연구 체계 ... 13
제2장 기본적인 확률 개념 ... 15
2.1 실험, 결과 및 확률변수 ... 15
2.1.1 통제된 실험 - 실험적 자료 ... 15
2.1.2 통제되지 않은 실험 - 비실험적 자료 ... 16
2.1.3 이산적 및 연속적 확률변수 ... 17
2.2 확률변수의 확률분포 ... 18
2.2.1 이산적 확률변수의 확률 분포 ... 19
2.2.2 연속적 확률변수의 확률밀도 함수 ... 20
2.3 한 개의 확률변수를 포함하는 기대값 ... 22
2.3.1 합산 법칙 ... 22
2.3.2 확률변수의 평균 ... 24
2.3.3 확률변수 함수의 기대 ... 26
2.3.4 확률변수의 분산 ... 27
2.4 결합 확률밀도 함수의 이용 ... 28
2.4.1 한계 확률밀도 함수 ... 30
2.4.2 조건부 확률밀도 함수 ... 31
2.4.3 독립적 확률변수 ... 32
2.5 확률변수가 여러 개인 함수의 기대값 : 공분산 및 상관 ... 34
2.5.1 확률변수 가중합계의 평균 ... 39
2.5.2 확률변수 가중합계의 분산 ... 40
2.6 정규분포 ... 40
2.7 학습목표 ... 44
연습문제 ... 46
제3장 단순 선형회귀 모형 : 모형설정 및 추정 ... 53
3.1 경제모형 ... 54
3.2 계량경제 모형 ... 57
3.2.1 오차항의 도입 ... 60
3.3 지출관계에 관한 모수의 추정 ... 63
3.3.1 최소제곱 원칙 ... 65
3.3.2 식료품 지출액 함수의 추정값 ... 70
3.3.3 추정값의 해석 ... 71
3.3.4 다른 경제모형 ... 75
3.4 학습목표 ... 77
연습문제 ... 78
제4장 최소제곱 추정량의 특성 ... 88
4.1 확률변수의 최소제곱 추정량 ... 89
4.2 최소제곱 추정량의 표본추출 특성 ... 90
4.2.1 b₁ 및 b₂의 기대값 ... 90
4.2.2 b₁ 및 b₂의 분산과 공분산 ... 95
4.2.3 선형 추정량 ... 99
4.3 가우스-마코프(Gauss-Markov) 정리 ... 100
4.4 최소제곱 추정량의 확률분포 ... 102
4.5 오차항의 분산에 대한 추정 ... 104
4.5.1 최소제곱 추정량에 대한 분산 및 공분산의 추정 ... 105
4.5.2 식료품 지출액 경우의 추정된 분산 및 공분산 ... 105
4.5.3 컴퓨터 분석 결과의 예 ... 106
4.6 학습목표 ... 108
연습문제 ... 109
제5장 단순 회귀모형의 추론 : 구간추정, 가설검정, 예측 ... 116
5.1 구간 추정 ... 117
5.1.1 이론 ... 118
5.1.2 구간 추정값 구하기 ... 122
5.1.3 반복적으로 시행된 표본 추출의 경우 ... 124
5.1.4 실례 ... 126
5.2 가설검정 ... 127
5.2.1 귀무가설 ... 128
5.2.2 대립가설 ... 128
5.2.3 검정 통계량 ... 129
5.2.4 기각역 ... 130
5.2.5 식료품 지출액 사례 ... 132
5.2.6 제1종 및 제2종 오류 ... 133
5.2.7 가설검정의 p-값 ... 134
5.2.8 유의성 검정 ... 135
5.2.9 양측 가설검정과 구간추정의 관계 ... 138
5.2.10 단측검정 ... 139
5.2.11 귀무가설 및 대립가설 설정에 관한 논의 ... 141
5.3 최소제곱 예측값 ... 142
5.3.1 식료품 지출액 모형의 예측 ... 145
5.4 학습목표 ... 146
연습문제 ... 148
제6장 단순 선형 회귀모형 : 결과의 발표와 함수형태의 선택 ... 157
6.1 결정계수 ... 157
6.1.1 식료품 지출액 실례에 대한 분산 분석표 및 R² ... 161
6.1.2 상관분석 ... 162
6.1.3 상관분석과 R² ... 163
6.2 회귀분석 결과의 발표 ... 163
6.2.1 자료를 일정한 비율로 조절하는 효과 ... 164
6.3 함수형태의 선택 ... 166
6.3.1 일상적으로 사용되는 함수형태 ... 168
6.3.2 다양한 함수형태를 이용한 실례 ... 172
6.3.3 함수형태의 선택 : 실증적인 논의 175
6.4 잔차는 정규분포하는가? ... 179
6.5 학습목표 ... 181
연습문제 ... 182
제7장 다중 회귀모형 ... 189
7.1 모형설정과 자료 ... 189
7.1.1 경제모형 ... 189
7.1.2 계량경제 모형 ... 192
7.2 다중 회귀모형의 모수 추정 ... 196
7.2.1 최소제곱 추정 절차 ... 196
7.2.2 햄버거 연쇄점 자료를 이용한 최소제곱 추정값 ... 197
7.2.3 오차 분산 σ²의 추정 ... 199
7.3 최소제곱 추정량의 표본 추출 특성 ... 200
7.3.1 최소제곱 추정량의 분산 및 공분산 ... 201
7.3.2 정규분포된 오차를 가정할 경우 최소제곱 추정량의 특성 ... 203
7.4 구간 추정법 ... 204
7.5 단일계수에 대한 가설검정 ... 206
7.5.1 단일계수의 유의성 검정 ... 207
7.5.2 단일계수에 대한 단측 가설검정 ... 208
7.6 적합도 측정 ... 211
7.7 학습목표 ... 213
연습문제 ... 214
제8장 다중 회귀보형에 관한 추가적인 논의 ... 222
8.1 F-검정 ... 223
8.1.1 F-분포 : 이론 ... 226
8.2 모형의 유의성 검정 ... 227
8.2.1 결합검정과 개별검정의 관계 ... 230
8.3 확대된 모형 ... 231
8.4 경제적 가설의 검정 ... 233
8.4.1 광고의 유의성 ... 233
8.4.2 광고의 최적수준 ... 234
8.4.3 광고와 가격의 최적수준 ... 236
8.5 비표본 정보의 이용 ... 237
8.6 모형설정 ... 240
8.6.1 누락된 변수와 관련되지 않은 변수 ... 241
8.6.2 모형설정 오진에 대한 검정 : RESET 검정 ... 244
8.7 공선의 경제변수 ... 246
8.7.1 공선성의 결과 ... 247
8.7.2 공선의 확인 및 해결 ... 248
8.8 예측 ... 249
8.9 학습목표 ... 251
연습문제 ... 252
제9장 모의(이원) 변수 ... 260
9.1 서론 ... 260
9.2 절편 모의변수 ... 261
9.3 기울기 모의변수 ... 264
9.4 실례 : 주택가격에 대학이 미치는 영향 ... 266
9.5 모의변수의 일반적인 적용 ... 268
9.5.1 질적인 요소 간의 상호작용 ... 268
9.5.2 수 개의 범주를 갖는 질적인 변수 ... 269
9.5.3 시간에 대한 통제 ... 271
9.6 질적효과의 존재에 대한 검정 ... 272
9.6.1 단일 질적효과에 대한 검정 ... 273
9.6.2 복수 질적효과의 존재에 대한 결합적 검정 ... 273
9.7 모의변수를 사용한 두 회귀 간의 등가 검정 ... 274
9.7.1 초우(Chow) 검정 ... 274
9.7.2 초우 검정의 실증분석 예 ... 276
9.8 학습목표 ... 278
연습문제 ... 279
제10장 비선형 모형 ... 286
10.1 고차함수 및 상호작용 변수 ... 287
10.1.1 회귀모형에서 고차함수의 항들 ... 287
10.1.2 두 개 연속변수 사이의 상호작용 ... 289
10.2 모수가 비선형인 단순모형 ... 292
10.3 로지스틱 성장곡선 ... 294
10.4 포아송회귀 ... 297
10.5 학습목표 ... 300
연습문제 ... 301
제11장 이분산 ... 308
11.1 이분산의 본질 ... 308
11.2 최소제곱 추정량에 대해 이분산이 미친 결과 ... 312
11.2.1 최소제곱 추정량의 분산에 대한 화이트의 근사 추정량 ... 314
11.3 비례적 이분산 ... 316
11.4 이분산의 탐지 ... 319
11.4.1 잔차의 도표화 ... 320
11.4.2 골드펠드-콴트 검정 ... 320
11.5 이분산적 분할을 갖는 표본 ... 322
11.5.1 경제모형 ... 322
11.5.2 모형의 변형을 통한 일반 최소제곱 ... 324
11.5.3 일반 최소제곱법의 시행 ... 325
11.5.4 분산 가정에 대한 검정 ... 326
11.6 학습목표 ... 327
연습문제 ... 328
제12장 자기상관 ... 337
12.1 문제의 본질 ... 337
12.1.1 사탕수수에 대한 경작면적의 반응모형 ... 338
12.2 1차 자기회귀 오차 ... 342
12.2.1 AR(1) 오차의 특성 ... 343
12.3 최소제곱 추정량의 결과 ... 344
12.4 일반 최소제곱법 ... 346
12.4.1 변형 ... 347
12.5 일반 최소제곱법의 시행 ... 350
12.5.1 사탕수수 예에 대한 재고 ... 351
12.6 자기상관에 대한 검정 ... 353
12.6.1 더빈-왓슨 검정 ... 354
12.6.2 라그레인지 승수 검정 ... 358
12.7 AR(1)오차가 포함된 예측 ... 360
12.8 학습목표 ... 362
연습문제 ... 362
제13장 확률 설명변수와 적률에 기초한 추정법 ... 370
13.1 서론 ... 370
13.2 확률적인 χ를 갖는 선형회귀 ... 371
13.2.1 최소제곱 추정량의 유한(소규모)표본 특성 ... 372
13.2.2 χ가 확률적이 아닌 경우 최소제곱 추정량의 점근적(대규모)표본 특성 ... 373
13.2.3 χ가 확률적인 경우 최소제곱 추정량의 점근적(대규모)표본 특성 ... 374
13.2.4 cov(χ, e)≠0인 경우 최소제곱 추정량의 불일치성 ... 375
13.2.5 회귀식의 측정오차 ... 379
13.2.6 측정오차결과의 예 ... 380
13.3 적률방법에 기초한 추정량 ... 382
13.3.1 확률변수의 평균 및 분산의 적률 추정방법 ... 382
13.3.2 단순 선형 회귀모형의 적률방법 추정 ... 383
13.3.3 단순 선형 회귀모형에서 수단변수 추정법 ... 384
13.3.4 수단변수 추정법의 실증 예 ... 386
13.3.5 이용 가능한 수단이 과잉인 경우의 수단변수 추정법 ... 387
13.4 설명변수와 오차항 사이의 상관검정 ... 390
13.4.1 하우스만 검정의 실증 예 ... 391
13.5 학습목표 ... 392
연습문제 ... 393
제14장 연립방정식 모형 ... 397
14.1 서론 ... 397
14.2 공급 및 수요 모형 ... 398
14.3 유도방정식 ... 400
14.4 연립방정식 모형에서 최소제곱 추정의 실패 ... 401
14.4.1 최소제곱 실패에 대한 직관적인 설명 ... 402
14.4.2 최소제곱 실패에 대한 대수학적인 설명 ... 402
14.5 식별문제 ... 404
14.6 2단계 최소제곱 추정법 ... 406
14.6.1 일반적인 2단계 최소제곱 추정절차 ... 408
14.6.2 2단계 최소제곱 추정량의 특성 ... 409
14.7 2단계 최소제곱 추정법의 예 ... 409
14.7.1 식별 ... 410
14.7.2 유도방정식 ... 410
14.8 학습목표 ... 412
연습문제 ... 413
제15장 시차분포 모형 ... 415
15.1 서론 ... 415
15.2 유한 시차분포 모형 ... 417
15.2.1 경제모형 ... 417
15.2.2 계량경제 모형 ... 417
15.2.3 실증분석의 예 ... 418
15.2.4 다항 시차분포 ... 420
15.2.5 유한시차 길이의 선택 ... 424
15.3 기하시차 ... 425
15.4 코익변형 ... 427
15.4.1 코익모형의 수단변수 추정법 ... 427
15.4.2 시차 종속변수가 있는 모형의 자기상관 검정 ... 428
15.5 자기회귀 시차분포 ... 429
15.5.1 자기회귀 시차분포 모형 ... 429
15.5.2 ARDL모형의 실례 ... 431
15.6 학습목표 ... 432
연습문제 ... 433
제16장 시계열 자료를 이용한 회귀 ... 436
16.1 안정적인 시계열 ... 437
16.2 허구적 회귀 ... 441
16.3 자기상관 함수를 이용한 안정성 점검 ... 443
16.4 안정성에 대한 단위근 검정 ... 446
16.4.1 디키-풀러(Dickey-Fuller) 검정 ... 447
16.4.2 디키-풀러 검정 : 실례 ... 449
16.5 공적분 관계 ... 450
16.5.1 공적분 검정의 실례 ... 451
16.6 시계열 자료인 경우 사용할 추정전략의 요약 ... 452
16.7 학습목표 ... 453
연습문제 ... 454
제17장 시계열 자료와 횡단면 자료의 통합 ... 457
17.1 경제모형 ... 458
17.2 외형상 무관해 보이는 회귀 ... 459
17.2.1 개별 방정식의 추정 ... 459
17.2.2 식의 결합추정법 ... 461
17.2.3 분리추정법 또는 결합추정법 ... 463
17.2.4 교차방정식의 제한에 대한 검정 ... 465
17.3 모의변수 설정 ... 465
17.3.1 모형 ... 466
17.4 복합오차 모형 ... 468
17.5 학습목표 ... 470
연습문제 ... 470
제18장 질적 및 제한적 종속변수 모형 ... 479
18.1 서론 ... 479
18.2 이원 종속변수를 갖는 모형 ... 479
18.2.1 선형확률 모형 ... 481
18.2.2 프로비트 모형 ... 483
18.2.3 프로비트 모형의 최우추정법 ... 484
18.2.4 프로비트 모형에 대한 설명 ... 485
18.2.5 실례 ... 488
18.3 이원적 선택에 대한 로지트 모형 ... 489
18.4 질적 종속변수를 갖는 다른 모형 ... 490
18.4.1 다항적 선택 모형 ... 490
18.4.2 서열 선택 모형 ... 491
18.4.3 가산 자료 모형과 포아송회귀 ... 492
18.5 제한적 종속변수 모형 ... 493
18.5.1 토비트 모형 ... 493
18.5.2 표본선택 ... 494
18.6 학습목표 ... 495
연습문제 ... 495
제19장 실증연구 보고서 작성 및 경제자료의 출처 ... 499
19.1 경제학 연구과제에 대한 주제 선택 ... 499
19.1.1 주제의 선택 ... 500
19.1.2 요약문의 작성 ... 500
19.2 연구보고서 작성 형식 ... 501
19.3 경제자료의 출처 ... 503
19.3.1 인터넷에서 경제자료로 연결 ... 503
19.3.2 인터넷상의 경제자료 ... 504
19.3.3 경제자료의 전통적인 출처 ... 505
19.3.4 경제자료의 해석 ... 506
연습문제 ... 506
통계표 ... 507
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