목차 일부
제1장 VaR과 리스크관리 ... 7
제1절 리스크 측정 및 관리 ... 7
제2절 VaR 방법론 개선의 필요성 ... 12
참고문헌 ... 19
제2장 VaR 추정 방법 ... 21
제1절 리스크의 개념 및 종류 ... 21
제2절 VaR에 대한 개관 ... 23
1. VaR의 정의 및 측정 방법 ... 23
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목차 전체
제1장 VaR과 리스크관리 ... 7
제1절 리스크 측정 및 관리 ... 7
제2절 VaR 방법론 개선의 필요성 ... 12
참고문헌 ... 19
제2장 VaR 추정 방법 ... 21
제1절 리스크의 개념 및 종류 ... 21
제2절 VaR에 대한 개관 ... 23
1. VaR의 정의 및 측정 방법 ... 23
2. 기존 VaR 모델의 비교 평가 ... 33
3. VaR의 한계 및 스트레스 테스팅 ... 35
제3절 자본적정성과 VaR ... 38
참고문헌 ... 45
제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR ... 49
제1절 첨도 및 꼬리지표 ... 50
제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리 ... 57
제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링 ... 60
참고문헌 ... 66
제4장 분위수 VaR 방법론 ... 71
제1절 g-and-h 분포에 대한 소개 ... 72
1. g-and-h 분포의 속성 ... 72
2. 파라미터 추정 절차 ... 81
3. 아래쪽 꼬리와 위쪽 꼬리에 대한 모델링 ... 85
제2절 자산수익률에 대한 시계열자료 ... 87
제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정 ... 94
1. VaR 추정 및 백테스팅 ... 95
2. 포트폴리오 VaR 추정 및 검증 ... 112
참고문헌 ... 116
부록 : 히스토그램 및 정규확률도표 ... 119
참고문헌 종합 ... 133
찾아보기 ... 141
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