목차 일부

제1편 서론
   제1장 금융회사 특수성의 이해 ... 3
      1.1 서론 ... 3
      1.2 금융회사의 특수성 ... 5
      1.3 금융회사의 기타 특수성 ... 12
      1.4 금융회사의 특수성과 규제 ... 14
      1.5 금융회사 특수성의 변화 ... 21
      요약 ... 27
      연습문제 ... ...

더보기

목차 전체

제1편 서론
   제1장 금융회사 특수성의 이해 ... 3
      1.1 서론 ... 3
      1.2 금융회사의 특수성 ... 5
      1.3 금융회사의 기타 특수성 ... 12
      1.4 금융회사의 특수성과 규제 ... 14
      1.5 금융회사 특수성의 변화 ... 21
      요약 ... 27
      연습문제 ... 27
      Web을 활용하는 질문 ... 29
      관련 웹사이트 ... 30
   제2장 금융중개에서의 리스크 ... 31
      2.1 서론 ... 31
      2.2 이자율리스크 ... 32
      2.3 시장리스크 ... 35
      2.4 신용리스크 ... 37
      2.5 부외거래리스크 ... 41
      2.6 환리스크 ... 42
      2.7 국가리스크 ... 45
      2.8 기술 및 운영리스크 ... 46
      2.9 유동성리스크 ... 49
      2.10 지급불능리스크 ... 50
      2.11 기타 리스크 및 리스크의 상호작용 ... 51
      요약 ... 53
      연습문제 ... 53
      관련 웹사이트 ... 57
제2편 리스크의 측정
   제3장 이자율리스크 Ⅰ ... 61
      3.1 서론 ... 61
      3.2 이자율 수준과 변화 ... 62
      3.3 재가격모형 ... 67
      3.4 재가격모형의 단점 ... 77
      요약 ... 80
      연습문제 ... 80
      관련 웹사이트 ... 88
      [부록 3A] 이자율의 기간구조 ... 88
   제4장 이자율리스크 Ⅱ
      4.1 서론 ... 95
      4.2 듀레이션의 기초 ... 96
      4.3 듀레이션의 일반공식 ... 100
      4.4 듀레이션의 특성 ... 106
      4.5 듀레이션의 경제적 의미 ... 108
      4.6 듀레이션과 이자율리스크 ... 113
      4.8 듀레이션모형의 적용상 문제점 ... 124
      요약 ... 129
      연습문제 ... 129
      관련 웹사이트 ... 136
      [부록 4A] 현실에서 금융회사 대차대조표에 듀레이션모형을 적용하는데 발생하는 문제점들 ... 136
   제5장 시장리스크 ... 153
      5.1 서론 ... 153
      5.2 시장리스크노출도의 계산 ... 156
      5.3 RiskMetrics 모형 ... 156
      5.4 역사적 또는 후방 시뮬레이션방법 ... 167
      5.5 BIS의 표준규제모형 ... 172
      5.6 BIS 규제와 대형은행의 내부모형 ... 180
      요약 ... 183
      연습문제 ... 183
      관련 웹사이트 ... 186
   제6장 신용리스크: 개별대출의 리스크 ... 187
      6.1 서론 ... 187
      6.2 신용의 질 문제 ... 189
      6.3 대출의 종류 ... 191
      6.4 대출의 수익률ㆍ계산 ... 201
      6.5 소매신용과 도매신용의 결정 ... 206
      6.6 신용리스크의 측정 ... 209
      6.7 부도리스크 모형 ... 210
      6.8 새로운 신용리스크 측정과 가격결정모형 ... 219
      요약 ... 240
      연습문제 ... 240
      Web을 활용하는 질문 ... 245
      관련 웹사이트 ... 245
   제7장 신용리스크: 대출포트폴리오리스크와 대출집중리스크 ... 247
      7.1 서론 ... 247
      7.2 대출집중리스크를 측정하는 간단한 모형들 ... 248
      7.3 대출포트폴리오의 분산과 현대 포트폴리오이론 ... 250
      요약 ... 263
      연습문제 ... 264
      관련 웹사이트 ... 267
      [부록 7A] CreditMetrics ... 267
      [부록 7B] CreditRisk+ ... 273
   제8장 부외거래리스크 ... 279
      8.1 서론 ... 279
      8.2 부외거래활동과 금융회사의 지급능력 ... 281
      8.3 부외거래활동의 수익과 리스크 ... 286
      8.4 Nonschedule L 부외거래활동리스크 ... 304
      8.5 부외거래활동의 리스크 감소역할 ... 308
      요약 ... 310
      연습문제 ... 310
      Web을 활용하는 질문 ... 313
      관련 웹사이트 ... 314
   제9장 환리스크 ... 315
      9.1 서론 ... 315
      9.2 환율과 외환거래 ... 317
      9.3 환리스크노출의 원인 ... 320
      9.4 외환거래 ... 324
      9.5 해와자산과 해외부채 포지션 ... 327
      9.6 이자율, 인프레이션율, 환율의 상호작용 ... 336
      요약 ... 340
      연습문제 ... 341
      Web을 활용하는 질문 ... 344
   제10장 국가리스크 ... 345
      10.1 서론 ... 345
      10.2 신용리스크와 국가리스크 ... 349
      10.3 채무지불거부와 채무재조정 ... 350
      10.4 국가리스크의 평가 ... 353
      요약 ... 374
      연습문제 ... 374
      Web을 활용하는 질문 ... 378
      관련 웹사이트 ... 378
      [부록 10A] 국가리스크를 관리하는 방법 ... 379
   제11장 기술 및 기타 운영리스크 ... 385
      11.1 서론 ... 385
      11.2 운영리스크의 요소 ... 386
      11.3 기술혁신과 수익성 ... 387
      11.4 금융회사의 서비스 창출에 대한 기술효과 ... 389
      11.5 기술이 수익과 비용에 미치는 영향 ... 393
      11.6 규모 및 범위의 경제 검증 ... 403
      11.7 규모 및 범위의 경제에 대한 실증분석 결과와 기술투자의 의의 ... 404
      11.8 기술과 결제시스템의 발전 ... 406
      11.9 기타 운영리스크 ... 416
      11.10 규제상의 이슈와 기술 및 운영리스크 ... 419
      요약 ... 421
      연습문제 ... 422
      Web을 활용하는 질문 ... 424
      관련 웹사이트 ... 424
   제12장 유동성리스크 ... 425
      12.1 서론 ... 425
      12.2 유동성리스크의 원인 ... 426
      12.3 예금금융회사의 유동성리스크 ... 427
      12.4 유동성리스크와 생명보험회사 ... 447
      12.5 유동성리스크와 손해보험회사 ... 448
      12.6 투자펀드 ... 449
      요약 ... 452
      연습문제 ... 452
      Web을 활용하는 질문 ... 456
      미니사례분석 : 유동성리스크의 측정 ... 456
      관련 웹사이트 ... 457
제3편 리스크의 관리
   제13장 부채와 유동성 관리 ... 461
      13.1 서론 ... 461
      13.2 유동자산관리 ... 462
      13.3 유동자산 포트폴리오의 구성 ... 464
      13.4 유동자산의 수익／리스크 교환관계 ... 465
      13.5 부채관리 ... 476
      13.6 부채구조의 선택 ... 478
      13.7 미국 예금금융회사들의 유동성 부채구조 ... 489
      13.8 보험회사의 부채와 유동성리스크관리 ... 491
      13.9 기타 금융회사들의 부채와 유동성리스크관리 ... 492
      요약 ... 493
      연습문제 ... 494
      Web을 활용하는 질문 ... 498
      관련 웹사이트 ... 498
   제14장 예금보험과 기타 채무 지급보증 ... 499
      14.1 서론 ... 499
      14.2 은행과 저축금융회사 보증기금 ... 500
      14.3 예금기금 부실의 원인 ... 503
      14.4 공황예방 대 도덕적 해이 ... 505
      14.5 예금금융회사의 위험행위 통제 ... 507
      14.6 다른 나라의 예금보험제도 ... 523
      14.7 재할인창구 ... 524
      14.8 기타 보증제도 ... 528
      요약 ... 533
      연습문제 ... 533
      Web을 활용하는 질문 ... 535
      관련 웹사이트 ... 536
   제15장 자본적정성 ... 537
      15.1 서론 ... 537
      15.2 자본과 지급불능리스크 ... 539
      15.3 상업은행과 저축금융회사의 자본적정성 ... 549
      15.4 기타 금융회사들의 자본규제 ... 573
      요약 ... 578
      연습문제 ... 578
      Web을 활용하는 질문 ... 583
      미니사례분석 : 선물과 옵션을 이용한 이자율리스크헤지 ... 584
      관련 웹사이트 ... 585
      [부록 15A] 신용리스크가중자산을 측정하기 위한 내부등급법 ... 586
   제16장 업무영역의 분산 ... 591
      16.1 서론 ... 591
      16.2 업무영역 분할의 리스크 ... 592
      16.3 미국 금융산업의 업무영역 분할 ... 594
      16.4 미국과 기타 국가들의 업무영역 제한 ... 603
      16.5 업무영역 분산에 대한 이슈들 ... 605
      요약 ... 620
      연습문제 ... 621
      Web을 활용하는 질문 ... 623
      관련 웹사이트 ... 623
      [부록 16A] EU G-10 국가들의 은행활동, 증권활동, 보험활동의 겸업과 은행활동과 상업활동의 겸업에 대한 규제내용 ... 623
   제17장 영업지역확장 ... 625
      17.1 서론 ... 625
      17.2 국내 영업지역의 확장 ... 626
      17.3 영업지역의 확장에 영향을 주는 규제요인 ... 627
      17.4 영업지역확장에 영향을 주는 비용 및 수익시너지 ... 637
      17.5 영업지역확장에 영향을 주는 기타 시장요인 및 기업요인 ... 644
      17.6 영업지역확장의 성공 ... 646
      17.7 글로벌 확장 ... 648
      17.8 글로벌확장의 장점과 단점 ... 660
      요약 ... 663
      연습문제 ... 664
      Web을 활용하는 질문 ... 666
      관련 웹사이트 ... 666
   제18장 선물과 선도 계약 ... 667
      18.1 서론 ... 667
      18.2 선도계약과 선물계약 ... 671
      18.3 선도계약을 이용한 이자율리스크헤지 ... 673
      18.4 선물계약을 이용한 이자율리스크헤지 ... 675
      18.5 환리스크헤지 ... 687
      18.6 선물과 선도계약을 이용한 신용리스크헤지 ... 693
      요약 ... 697
      연습문제 ... 698
      Web을 활용하는 질문 ... 703
      관련 웹사이트 ... 703
      [부록 18A] WSJ 온라인에 공시된 이자율 선물가격 ... 704
   제19장 옵션, 캡, 플로어, 칼라 ... 707
      19.1 서론 ... 707
      19.2 옵션의 기본 특성 ... 708
      19.3 옵션 매도와 매입 ... 713
      19.4 채권(채권포트폴리오)의 헤지역학 ... 717
      19.5 옵션을 이용한 장부상의 이자율리스크헤지 ... 722
      19.6 옵션을 이용한 환리스크헤지 ... 727
      19.7 옵션을 이용한 신용리스크헤지 ... 729
      19.8 캡, 플로어, 칼라 ... 732
      요약 ... 737
      연습문제 ... 737
      Web을 활용하는 질문 ... 743
      미니사례분석 : 선물과 옵션을 이용한 이자율리스크 ... 743
   제20장 스왑 ... 745
      20.1 서론 ... 745
      20.2 스왑시장 ... 746
      20.3 이자율스왑 ... 747
      20.4 통화스왑 ... 755
      20.5 신용스왑 ... 759
      요약 ... 766
      연습문제 ... 767
      관련 웹사이트 ... 770
   제21장 대출채권매각 ... 771
      21.1 서론 ... 771
      21.2 은행대출채권매각시장 ... 773
      21.3 은행 등 금융회사들은 왜 대출채권을 매각하는가 ... 786
      21.4 대출채권매각에 영향을 미치는 요인들 ... 788
      요약 ... 792
      연습문제 ... 792
      Web을 활용하는 질문 ... 793
      관련 웹사이트 ... 794
   제22장 증권화 ... 795
      22.1 서론 ... 795
      22.2 Pass-Through증권 ... 796
      22.3 다계층모기지담보부채권(CMO) ... 823
      22.4 모기지담보부채권(MBB) ... 830
      22.5 증권화의 혁신 ... 832
      요약 ... 840
      연습문제 ... 841
      Web을 활용하는 질문 ... 845
      관련 웹사이트 ... 845
용어해설 ... 846
찾아보기 ... 855

더보기 닫기