목차 일부
제1편 주가지수의 개요
제1장 서론 ... 3
1. 본서의 목적 및 필요성 ... 3
2. 본서의 구성 ... 5
제2장 주가지수의 의미와 경제적 기능 ... 7
제3장 국내외 주요 주가지수의 소개 ... 11
1. 국내 거래소 주요 주가지수 ... 11
1.1 유가증권시장(KOSPI) 계열 지...
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목차 전체
제1편 주가지수의 개요
제1장 서론 ... 3
1. 본서의 목적 및 필요성 ... 3
2. 본서의 구성 ... 5
제2장 주가지수의 의미와 경제적 기능 ... 7
제3장 국내외 주요 주가지수의 소개 ... 11
1. 국내 거래소 주요 주가지수 ... 11
1.1 유가증권시장(KOSPI) 계열 지수 ... 11
1.2 KOSDAQ 계열 지수 ... 19
1.3 KRX 계열 지수 ... 20
2. 해외 주요 주가지수 ... 24
2.1 S&P 지수 ... 24
2.2 Dow Jones 지수 ... 25
2.3 NYSE Composite Index ... 25
2.4 TOPIX ... 26
2.5 Nikkei 225 ... 26
2.6 FTSE 100 ... 27
2.7 CAC 40 ... 27
2.8 세계 주가지수 ... 27
제2편 주가지수의 시장대표성
제4장 주가지수의 산출방법 ... 33
1. 가격가중평균지수 ... 34
2. 시가총액식 주가지수 ... 36
3. 기타 유동주식수 조정방법과 등액가중식 주가지수 ... 38
제5장 주가지수의 산출방법에 따른 지수특성과 시장대표성 ... 40
1. 시장대표성에 대한 정의 ... 40
2. 시뮬레이션을 통한 검증 ... 42
제6장 업종지수 ... 46
1. 업종분류의 의의 ... 47
2. 거래소 업종분류 ... 49
3. 코스닥 업종분류 ... 51
4. 외국의 산업분류기준의 현황: GICS와 ICB를 중심으로 ... 52
4.1 GICS와 ICB의 특성 ... 52
4.2 GICS와 ICB 구성상의 비교: 거래소 업종분류를 기준으로 ... 56
제7장 업종분류와 시장대표성 ... 59
1. 자료 ... 60
1.1 사용된 자료 ... 60
1.2 각 분류기준에 따른 코드 및 분포 ... 61
1.3 기술통계량 ... 64
2. 연구방법론 ... 68
3. 실증결과 ... 70
제3편 주가지수의 구성과 변경
제8장 주가지수 종목구성과 변경 그리고 이론적 가설 ... 81
1. KOSPI 200지수 종목구성과 변경 ... 81
2. 지수변경에 관한 이론적 가설들 ... 84
제9장 KOSPI 200주가지수 종목의 변경과 시장효과 ... 89
1. 재검증의 필요성 ... 89
2. 자료 ... 90
3. 연구방법론 ... 93
3.1 사건연구 ... 93
3.2 업종ㆍ시장ㆍ기업규모 ... 95
4. 실증결과 ... 99
4.1 지수변경사건의 시장반응 ... 99
4.2 그룹별 시장효과 ... 104
4.3 거래량과 CAR ... 111
제4편 주가지수와 투자
제10장 주가지수 파생상품의 가치평가 ... 117
1. 위험중립가치평가이론 ... 118
2. 시뮬레이션을 통한 가치평가 ... 121
2.1 위험중립세계에서의 주가지수 확률과정 ... 122
2.2 시뮬레이션의 예시 : Barrier 옵션을 중심으로 ... 122
제11장 지수파생상품을 이용한 투자전략 ... 131
1. 지수파생상품의 경제적 기능 ... 131
1.1 투기거래 ... 131
1.2 차익거래 ... 132
1.3 헤징거래 ... 135
2. 포트폴리오 보험의 동태적 헤징전략 ... 137
2.1 주가지수 선물을 이용한 동적 헤지모형 ... 139
2.2 시뮬레이션을 통한 평가 ... 145
제12장 변동성 지수와 변동성 추정 ... 153
1. 변동성 지수의 소개 ... 153
2. 변동성 추정의 문제 ... 158
2.1 통계적 추정 ... 159
2.2 내재변동성 ... 172
제13장 주가지수 연계 금융상품 ... 179
1. ETF와 섹터 ETF ... 180
1.1 EFT ... 180
1.2 섹터 ETF ... 183
2. ELS ... 187
2.1 ELS의 구조와 발행현황 ... 188
2.2 시뮬레이션을 통한 넉아웃형 ELS의 가치평가와 성과분석 ... 193
부록 ... 205
VBA 코드 사용법 ... 205
1. Visual Basic Editor ... 205
2. VBA의 실행 ... 206
3. 간단한 예제 ... 207
국문색인 ... 217
영문색인 ... 219
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