목차 일부
1부 파생상품펀드 법규
제1장 파생상품펀드 관련 법령 및 규정 ... 9
(1) 금융투자상품의 정의 ... 9
(2) 파생상품펀드 정의 ... 15
(3) 파생상품펀드 운용규제(법 제81조) ... 19
(4) 파생상품투자 시 위험평가액 산정(규정 4-54조) ... 21
(5) 파생상품펀드의 위험지표 공시등(법 제93조) ...
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1부 파생상품펀드 법규
제1장 파생상품펀드 관련 법령 및 규정 ... 9
(1) 금융투자상품의 정의 ... 9
(2) 파생상품펀드 정의 ... 15
(3) 파생상품펀드 운용규제(법 제81조) ... 19
(4) 파생상품투자 시 위험평가액 산정(규정 4-54조) ... 21
(5) 파생상품펀드의 위험지표 공시등(법 제93조) ... 23
(6) 파생상품펀드 판매 시 강화된 투자자보호제도 ... 25
단원정리문제 ... 30
2부 파생상품펀드 영업
제1장 파생상품펀드지 종류 및 투자기법 ... 37
(1) 주가연계 파생상품펀드 ... 38
(2) 금리연계 파생상품펀드 ... 59
(3) 환율연계 파생상품펀드 ... 64
(4) 상품(Commodity) 연계 파생상품펀드 ... 68
(5) 멀티에셋(Multi-Asset) 파생상품펀드 ... 76
(6) 기타 파생상품펀드 ... 80
(7) 파생형 인덱스 펀드 ... 81
(8) 포트폴리오 보험형(Portfolio Insurance) 펀드 ... 86
(9) 시장 중립형(Market Neutral) 펀드 ... 90
(10) 구조화형 펀드(금융공학형 펀드) ... 97
(11) 시스템 운용형(Managed Futures) 펀드 ... 101
제2장 파생상품펀드의 특성 ... 105
(1) 다양한 수익구조 ... l08
(2) 다양한 수익원 ... 109
(3) 다양한 위험요인 ... 111
(4) 금융시장의 발전과 파생상품의 역할 ... 113
(5) 파생상품펀드 현황 ... 113
제3장 파생상품펀드 활용 전략 ... 116
(1) 파생상품펀드 활용 전략 ... 116
(2) 펀드 포트폴리오 구성 ... 119
(3) 포트플리오 구성 사례 ... 123
제4장 펀드고객상담관리 ... 125
(1) 수익구조 ... 125
(2) 기초자산 ... 129
(3) 운용전략 ... 132
(4) 환리스크 헤지 ... 134
단원정리문제 ... 131
3부 파생상품펀드 투자 1(선물, 옵션, 스왑)
제1장 선물 ... 147
(1) 선물거래의 경제적 기능 ... 147
(2) 선도거래 ... 150
(3) 선물거래 ... 154
(4) 선물의 균형가격 ... 163
(5) 선물시장의 전략 유형 ... 167
제2장 옵션 ... 178
(1) 옵션의 정의 ... 178
(2) 옵션의 발행과 매수 ... 182
(3) 콜옵션 매수ㆍ매도와 풋옵션 매수ㆍ매도의 기본적 구조 ... 184
(4) 만기일 이전의 옵션거래 ... 188
(5) 옵션 스프레드 전략 ... 192
(6) 블랙 - 숄즈 오형 ... 205
(7) 옵션 민감도 분석 ... 207
(8) 금리선도계약(Fonuard Rate Agreement : FRA) ... 211
(9) 장외금리옵션 : 캠, 플로어, 칼러 ... 214
제3장 스왑 ... 220
(1) 금리스왑의 기초 ... 220
(2) 통화스왑 ... 230
(3) 신용부도스왑과 기타 신용파생상품 ... 232
단원정리문제 ... 241
4부 파생상품펀드 투자 2(파생결합증권)
제1장 파생결합증권 ... 249
(1) 녹아웃 옵션을 이용한 파생결합증권 ... 251
(2) 리버스 컨버터블(Reverse Convertible) 리의 예 ... 252
제2장 이색옵션 ... 254
(1) 경로의존형(Path-Dependent Option) ... 254
(2) 첨점 수익구조형(Singular Payoff) ... 261
(3) 시간의존형 ... 264
(4) 다중변수옵션 ... 265
(5) 복합옵션(Nested or Compound Option) ... 268
(6) 레버리지형 ... 269
제3장 포트폴리오 보험전략 ... 270
(1) 포트폴리오 A : 방어적 풋 전략(Protective Put) ... 272
(2) 포트폴리오 D : 이자추출전략(Cash Extraction) ... 272
(3) 동적자산배분전략 : 혐의의 포트폴리오 보험전략 ... 273
단원정리문제 ... 276
5부 파생상품펀드 리스크 관리
제1장 파생상품펀드 리스크 관리Ⅰ ... 281
(1) 펀드에서의 파생상품 활용 ... 281
(2) 파생결합증권과 발행사의 리스크 관리 ... 284
(3) 파생결합증권과 운용사의 리스크 관리 ... 292
제2장 파생상품펀드 리스크 관리Ⅱ ... 301
(1) 효율적인 포트폴리오 관리 ... 301
(2) 특정 위험의 회피 ... 308
(3) 파생상품과 운용사의 리스크 관리 ... 314
제3장 판매사의 리스크 관리 ... 319
(1) 투자자 성향 ... 319
(2) 중도환매 ... 323
(3) 계약조건 변경 혹은 조기종결 ... 324
(4) 평판 리스크 ... 325
단원정리문제 ... 328
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