목차 일부

표 차례 ... xiv
그림 차례 ... xv
제1장 EViews ... 1
   1.1 EViews의 실행 ... 1
      EViews의 소개 ... 1
      EViews의 실행방법 ... 2
      EViews의 프로그램파일의 실행 ... 4
      EViews 명령문의 문장규칙 ... 5
   1.2 워크파일 ... 6
      워...

더보기

목차 전체

표 차례 ... xiv
그림 차례 ... xv
제1장 EViews ... 1
   1.1 EViews의 실행 ... 1
      EViews의 소개 ... 1
      EViews의 실행방법 ... 2
      EViews의 프로그램파일의 실행 ... 4
      EViews 명령문의 문장규칙 ... 5
   1.2 워크파일 ... 6
      워크파일의 생성 ... 6
      외부데이터의 워크파일 ... 7
      샘플의 선택 ... 8
   1.3 오브젝트 ... 11
      오브젝트의 종류 ... 11
      오브젝트의 생성과 산술연산 ... 11
   1.4 통계 ... 14
      요약통계 ... 14
      표와 그래프 ... 16
      확률계산과 확률표본의 추출 ... 18
      시뮬레이션 프로그래밍 ... 20
제2장 고전적 선형회귀모형과 OLS 추정 ... 23
   2.1 고전적 선형회귀모형 ... 23
      선형회귀모형 ... 23
      강외생성 ... 25
      식별성 ... 26
      구형교란 ... 27
      고전적 선형회귀모형의 변형 ... 28
   2.2 OLS 추정 ... 29
      잔차제곱합과 OLS 추정량의 정의 ... 29
      정규방정식과 OLS 추정량 ... 30
      적합도 ... 31
   2.3 OLS 추정량의 성질 ... 34
      비편향성 ... 34
      Gauss-Markov정리 ... 35
      분산의 추정 ... 37
   2.4 정규분포의 가정과 가설검정 ... 38
      정규분포의 가정와 OLS 추정량의 분포 ... 38
      신뢰구간 ... 40
      가설검정 ... 40
   2.5 대표본에서의 OLS 추정량의 성질 ... 47
      일치성 ... 47
      점근분포와 점근분산 ... 48
      가설검정 ... 49
   2.6 <B><FONT color ... #0000
      Melanoma ... 51
제3장 ML 추정 ... 59
   3.1 ML 추정 ... 59
      ML 추정량 ... 59
      ML 추정량의 일치성과 점근분포 ... 60
   3.2 가설검정 ... 62
      LR 검정 ... 63
      Wald 검정 ... 63
      LM 검정 ... 63
   3.3 모형의 비교 ... 64
      AIC와 BIC ... 65
      McFadden의 pseudo-R² ... 65
   3.4 고전적 선형회귀모형의 ML 추정 ... 66
      ML 추정량 ... 66
      AIC와 BIC ... 67
   3.5 <B><FONT color ... #0000
      Melanoma ... 68
제4장 회귀모형의 선택과 비교 ... 71
   4.1 모형의 선택 ... 71
      누락변수와 부적합한 변수 ... 71
      모형의 선택 ... 74
   4.2 모형의 비교 ... 75
      조정된 결정계수 R² ... 75
      AIC와 BIC ... 76
   4.3 <B><FONT color ... #0000
      Melanoma ... 78
제5장 비구형교란과 OLS 추정 ... 81
   5.1 비구형교란과 선형회귀모형 ... 81
      에르고딕 강안정성 ... 81
      외생성 ... 82
      식별성 ... 82
      마팅게일차분 ... 83
      OLS 추정량의 일치성 ... 83
      OLS 추정량의 점근분포와 가설검정 ... 84
      가설검정 ... 86
   5.2 이분산 ... 86
      이분산의 검정 ... 86
      가설검정 ... 87
   5.3 자기상관 ... 88
      시계열 데이터의 자기상관 ... 88
      자기상관의 검정 ... 90
      가설검정 ... 91
   5.4 <B><FONT color ... #0000
      Melanoma ... 92
      Cigar1992 ... 95
      Cigar1 ... 97
제6장 내생성과 GMM 추정 ... 101
   6.1 내생성 ... 101
      내생성의 문제 ... 101
      누락변수 ... 102
      측정오차 ... 103
      연립방정식 모형 ... 103
      시차종속변수와 자기상관 ... 104
   6.2 도구변수와 선형회귀모형 ... 105
      도구변수 ... 105
      선형회귀모형의 가정 ... 106
      도구변수의 수와 식별의 조건 ... 106
   6.3 GMM 추정 ... 107
      MM 추정량 ... 107
      GMM 추정량 ... 109
      효율적 GMM 추정량 ... 111
      구형교란과 2SLS ... 113
      비구형교란과 효율적 GMM 추정의 실행 ... 115
   6.4 도구변수와 독립변수에 대한 검정 ... 116
      도구변수의 외생성 ... 116
      도구변수의 적절성 ... 119
   6.5 <B><FONT color ... #0000
      Klein ... 120
제7장 제한종속변수 ... 127
   7.1 이항선택 ... 127
      선형확률모형과 이항선택모형 ... 128
      이항선택모형의 ML추정 ... 129
      Porbit모형과 Logit모형 ... 130
   7.2 중도절단 데이터 ... 131
      표준 Tobit모형 ... 131
      표준 Tobit모형의 ML추정 ... 131
   7.3 <B><FONT color ... #0000
      Participation ... 134
      Affairs ... 137
제8장 시계열데이터 분석 ... 141
   8.1 안정적 ARMA과정 ... 141
      안정적 시계열 ... 141
      ARMA과정 ... 142
      ARMA과정의 가역성과 안정성 ... 145
   8.2 단위근의 검정 ... 149
      단위근과 ARIMA과정 ... 149
      단위근의 검정 ... 150
   8.3 ARMA모형의 추정과 선택 ... 153
      ARMA모형 추정 ... 153
      ARMA모형의 선택 ... 156
      ARMA모형의 진단 ... 157
   8.4 VAR과정 ... 158
      VAR과정 ... 158
      Granger-인과관계 검정 ... 159
   8.5 공적분과 VEC모형 ... 160
      공적분 ... 160
      VEC모형 ... 161
      공적분과 Granger-인과관계 검정 ... 161
   8.6 <B><FONT color ... #0000
      USmacro ... 163
제9장 패널데이터 분석 ... 171
   9.1 패널데이터와 패널데이터모형 ... 171
      패널데이터 ... 171
      패널데이터 모형 ... 172
   9.2 패널데이터모형의 추정 ... 173
      OLS추정량 ... 173
      FE추정량 ... 174
      FD추정량 ... 177
      RE추정량 ... 178
      2SLS추정량 ... 182
      추정량의 선택 ... 183
   9.3 AR 패널데이터모형의 추정 ... 185
      AR 패널데이터모형 ... 185
      GMM 추정량 ... 186
   9.4 <B><FONT color ... #0000
      Cigar ... 190
      Wages ... 192
부록 A 벡터와 행렬과 다변량 확률변수 ... 195
   A.1 벡터와 행렬 ... 195
      정사각형행렬과 대칭행렬 ... 195
      선형형태와 이차형태 ... 196
      양의 정부호와 양의 준정부호 ... 197
      선형형태와 이차형태의 벡터미분 ... 197
   A.2 다변량 확률 변수 ... 198
      다변량 확률변수의 평균과 분산 ... 198
부록 B 통계학이론 ... 201
   B.1 분포이론 ... 201
      다변량정규분포 ... 201
      카이제곱분포 ... 202
      ｔ-분포와 F-분포 ... 202
   B.2 대표본이론 ... 203
      확률수렴과 분포수렴 ... 203
      큰 수의 법칙과 중심극한정리 ... 205
참고 문헌 ... 209
용어 찾아보기 ... 213
인명 찾아보기 ... 221

더보기 닫기