목차 일부

Chapter 01 금융에 필요한 통계 및 수학적 개념
   1. 확률변수, 확률, 분포함수 ... 1
   2. 확률과정, 정상성과정, 적률 ... 8
      2.1 결합확률(joint probability), 조건부확률(conditional probability), 독립성(independence) ... 9
      2.2 확률과정 및 정상성과정 ...

더보기

목차 전체

Chapter 01 금융에 필요한 통계 및 수학적 개념
   1. 확률변수, 확률, 분포함수 ... 1
   2. 확률과정, 정상성과정, 적률 ... 8
      2.1 결합확률(joint probability), 조건부확률(conditional probability), 독립성(independence) ... 9
      2.2 확률과정 및 정상성과정 ... 11
      2.3 적률(moment) ... 13
      2.4 평균, 분산, 공분산 ... 18
   3. 적률의 추정 ... 25
Chapter 02 포트폴리오(Portfolio Theory)
   1. 행렬의 연산 ... 31
   2. 행렬로 표현된 기대값과 분산 그리고 이에 관련된 행렬의 미분 ... 34
   3. 제약조건이 있는 이차형식의 최적화 ... 37
   4. 포트폴리오 ... 46
      4.1 Efficient Frontier ... 47
      4.2 자본자산 가격결정모형(Capital Asset Pricing Model) ... 53
        4.2.1 자본시장선(Capital Market Line) ... 56
        4.2.2 베타 및 증권시장선(Beta and Security Market Line) ... 57
Chapter 03 분포함수와 통계적 추론
   1. 정규분포 ... 64
   2. 기타 연속형 분포 ... 70
      2.1 로그정규분포 ... 70
      2.2 파레토분포(Pareto Distribution) ... 71
   3. 모수 추정 및 중심극한정리 ... 73
      3.1 모수의 추정 ... 73
      3.2 중심극한정리(Central Limit Theorem) ... 76
   4. 표본 분포 ... 81
   5. 표본분포의 응용(신뢰구간 및 검정을 중심으로) ... 85
      5.1 모평균 μ에 대한 구간추정과 검정 ... 86
      5.2 모분산 σ²에 대한 구간추정과 검정 ... 92
   6. 비모수적 방법에 의한 접근법 ... 96
   7. 이산형 확률변수(discrete random variables) ... 99
      7.1 베르누이 시행과 이항분포(Bernoulli trial and Binomial Distribution) ... 99
      7.2 포아송 분포(Poisson distribution) ... 103
Chapter 04 VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall)
   1. 위험요소와 손실분포 ... 106
   2. VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall) ... 114
   3. 시장위험 ... 117
      3.1 경험분포에 의한 VaR과 ES ... 117
      3.2 정규분포에 의한 VaR과 ES ... 121
      3.3 파레토 분포를 이용한 VaR과 ES ... 125
   4. 낮은 빈도의 VaR과 ES ... 130
Chapter 05 회귀모형
   1. 회귀모형에 대한 추정 ... 139
      1.1 단순회귀모형에서의 회귀계수 추정 ... 139
      1.2 다중회귀모형에서 회귀계수 추정 ... 143
   2. 회귀계수의 성질과 의미 ... 147
      2.1 회귀모형에 대한 가정 ... 147
      2.2 최소제곱 추정량 β의 성질 ... 149
      2.3 회귀계수의 의미 ... 151
   3. 회귀모형에 대한 검정 ... 152
      3.1 회귀계수검정 ... 152
      3.2 회귀모형검정 및 설명력 ... 157
      3.3 회귀계수 β의 신뢰구간 ... 163
      3.4 예측(Prediction)과 Y의 신뢰구간 ... 165
   4. 회귀모형 진단 ... 167
      4.1 더빈왓슨 통계량과 잔차플롯 ... 167
      4.2 다중공선성과 이상치 ... 170
Chapter 06 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정
   1. 자산의 현재가치와 기본가정 ... 174
   2. 선물과 옵션 ... 178
   3. 옵션을 이용한 투자전략 ... 185
   4. 선물거래 및 선물 가격 결정 ... 188
   5. 위험중심측도 ... 195
Chapter 07 Plain Vanilla Option 의 가격결정
   1. Brownian Motion과 It?공식 ... 205
   2. European Option과 Greeks Hedging ... 212
      2.1 유럽형 옵션의 가격결정 ... 213
      2.2 Greeks와 Greeks Hedging ... 223
   3. 이항나무(Biominial Tree)와 미국형 옵션 가격 결정 ... 237
   4. 옵션의 가격 결정을 위한 모수의 추정 ... 244
Chapter 08 이색옵션과 Monte Carlo Simulation에 의한 Pricing
   1. 이색옵션(Exotic Option) ... 249
   2. 이색옵션가격결정을 위한 Monte Carlo 및 이항 Simulation ... 252
   3. 다변량 Geometric Brownian Motion ... 254
      3.1 다변량 정규분포(Multivariate Normal Distribution) ... 255
      3.2 다변량 정규분포로부터의 자료 생성 ... 257
      3.3 다변량(Geometric Brownian Motion) ... 263
Chapter 09 이자율
   1. Yield ... 272
   2. Duration과 이자율의 hedge ... 273
      2.1 채권 포트폴리오 ... 275
      2.2 Duration을 통한 이자율 hedge ... 277
   3. Bond, yeild, short rate 그리고 forward rate ... 282
   4. Swap Rate and Forward Swap Rate ... 289
   5. 이자율 파생상품 ... 291
참고문헌 ... 296
찾아보기 ... 297

더보기 닫기