목차 일부

역자 머리말 ... ⅲ
1장 서론 ... 1
   1.1 현금흐름 ... 1
   1.2 책의 구성 ... 3
제1부 확정적 현금흐름열
   2장 이자율의 기초이론 ... 7
      2.1 원금과 이자 ... 7
      2.2 현재가치 ... 12
      2.3 현금흐름열의 현재가치 및 미래가치 ... 13
      2.4 내부수익률 ... 1...

더보기

목차 전체

역자 머리말 ... ⅲ
1장 서론 ... 1
   1.1 현금흐름 ... 1
   1.2 책의 구성 ... 3
제1부 확정적 현금흐름열
   2장 이자율의 기초이론 ... 7
      2.1 원금과 이자 ... 7
      2.2 현재가치 ... 12
      2.3 현금흐름열의 현재가치 및 미래가치 ... 13
      2.4 내부수익률 ... 18
      2.5 평가 기준 ... 21
   3장 고정수익증권 ... 26
      3.1 미래 현금 시장 ... 27
      3.2 가치 공식 ... 31
      3.3 채권에 대한 추가설명 ... 36
      3.4 채권 수익률 ... 40
      3.5 듀레이션 ... 45
      3.6 면역화 ... 51
   4장 이자율의 기간구조 ... 58
      4.1 수익률 곡선 ... 58
      4.2 기간구조 ... 60
      4.3 선도이자율 ... 65
      4.4 기간구조에 대한 3가지 설명 ... 69
      4.5 기대역학 ... 72
      4.6 연속 현재가치 ... 79
      4.7 변동금리채권 ... 82
      4.8 듀레이션 ... 83
      4.9 면역화 ... 85
   5장 이자율 분석의 응용 ... 92
      5.1 자본 예산 ... 93
      5.2 최적 포트폴리오 ... 96
      5.3 현금흐름의 동적과정 ... 99
      5.4 최적의 관리 ... 103
제2부 단일기간 확률적 현금흐름
   6장 평균-분산 포토폴리오 이론 ... 117
      6.1 자산 수익 ... 117
      6.2 확률 변수 ... 120
      6.3 불확실한 수익 ... 125
      6.4 포트폴리오 평균과 분산 ... 129
      6.5 가능해 집합 ... 133
      6.6 Markowitz 모형 ... 135
      6.7 무위험 자산의 포함 ... 136
      6.8 유일 펀드(One Fund) 정리 ... 137
   7장 자본자산 가격결정 모형 ... 141
      7.1 시장 균형 ... 141
      7.2 자본시장선 ... 142
      7.3 가격결정 모형 ... 144
      7.4 증권시장선 ... 149
      7.5 투자 영향 ... 151
      7.6 성과 평가 ... 151
      7.7 CAPM 가격 결정 모형 ... 154
   8장 모형과 자료 ... 160
      8.1 서론 ... 160
      8.2 요인 모형 ... 160
      8.3 요인모형으로 본 CAPM ... 168
      8.4 자료와 통계 ... 170
      8.5 다른 매개변수 추정 ... 176
      8.6 다기간 오류 ... 177
   9장 일반적인 원리 ... 181
      9.1 서론 ... 181
      9.2 효용함수 ... 181
      9.3 위험 회피 ... 184
      9.4 선형 가격 결정 ... 187
      9.5 포트폴리오 선택 ... 189
      9.6 유한상태모형 ... 194
      9.7 위험중립 가격 결정 ... 198
제3부 파생증권
   10장 선도, 선물, 스왑 ... 205
      10.1 서론 ... 205
      10.2 선도계약 ... 207
      10.3 선도가격 ... 208
      10.4 선도계약의 가치 ... 216
      10.5 스왑 ... 217
      10.6 선물계약의 기초 ... 220
      10.7 선물가격 ... 222
      10.8 기대 현물가격과의 관계 ... 226
      10.9 완전 헤지 ... 227
      10.10 최소분산 헤지 ... 228
   11장 자산의 동적 모형 ... 235
      11.1 이항격자 모형 ... 236
      11.2 합모형 ... 238
      11.3 곱모형 ... 240
      11.4 전형적인 모수 값들 ... 242
      11.5 로그정규 확률변수 ... 243
      11.6 랜덤워크와 위너과정 ... 244
      11.7 주식가격 과정 ... 247
      11.8 이토의 보조정리 ... 252
      11.9 이항격자 재검토 ... 254
   12장 옵션의 기초이론 ... 260
      12.1 옵션의 개념 ... 261
      12.2 옵션 가치의 본질 ... 263
      12.3 옵션의 조합과 풋-콜 등가 ... 266
      12.4 조기 행사 ... 269
      12.5 단일 기간 이항 옵션 이론 ... 269
      12.6 다기간 옵션 ... 273
      12.7 보다 일반적인 이항 문제 ... 276
      12.8 실제 투자 기회의 평가 ... 278
   13장 추가적 옵션 이론 ... 286
      13.1 서론 ... 286
      13.2 블랙-숄스 방정식 ... 286
      13.3 콜옵션 공식 ... 290
      13.4 위험중립 가치평가 ... 292
      13.5 델타 ... 293
      13.6 복제, 합성옵션, 포트폴리오 보험 ... 296
      13.7 계산 방법 ... 299
      13.8 이색 옵션 ... 306
부록
   A. 기본 확률 이론 ... 313
   B. 미적분학과 최적화 ... 317
   C. 금융공학 용어(영문-한글 대조) ... 322
   D. 금융공학 용어(한글-영문 대조) ... 326
연습문제 해답 ... 332
찾아보기 ... 337

더보기 닫기