목차 일부
CHAPTER 01 글로벌 시장리스크 규제 = 2
1. 시장리스크 규제 역사 = 2
2. 글로벌 현황 = 4
3. 국내 현황 = 5
CHAPTER 02 주요 용어집 = 8
1. 일반 = 8
2. 상품 = 8
3. 평가 = 9
4. 규제자본 = 9
5. 리스크 측정 = 10
6. 리스크 헤지 및 분산 = 11...
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CHAPTER 01 글로벌 시장리스크 규제 = 2
1. 시장리스크 규제 역사 = 2
2. 글로벌 현황 = 4
3. 국내 현황 = 5
CHAPTER 02 주요 용어집 = 8
1. 일반 = 8
2. 상품 = 8
3. 평가 = 9
4. 규제자본 = 9
5. 리스크 측정 = 10
6. 리스크 헤지 및 분산 = 11
7. 거래상대방리스크 = 12
8. 기타 = 12
CHAPTER 03 신표준방법 산출 구조 = 16
1. 리스크 구분 = 16
1.1. 민감도기반리스크 = 19
1.2. 부도리스크 = 22
1.3. 잔여리스크 = 24
2. 측정 체계 = 24
2.1. 민감도기반리스크 = 24
2.2. 부도리스크 = 48
2.3. 잔여리스크 = 56
3. 시장리스크 규제자본 = 57
CHAPTER 04 상품별 규제자본 산출 = 60
1. 주식 = 60
1.1. 주식현물 = 60
1.2. 주식선물 = 67
1.3. 주식옵션 = 69
1.4. 주식 구조화 상품 = 72
2. 금리 = 75
2.1. 금리스왑 = 75
2.2. 국채선물 = 76
2.3. 금리옵션 = 77
2.4. 금리 구조화 상품 = 78
3. 통화 = 80
3.1. 현물환 = 80
3.2. 통화선도 = 82
3.3. 통화스왑 = 82
3.4. 통화옵션 = 83
3.5. 통화 구조화 상품 = 85
4. 신용(비유동화) = 86
4.1. 위험채권(Risky Bond 또는 Bond with Credit Risk) = 86
5. 신용(유동화: CTP 제외) = 87
5.1. 자산유동화증권(ABS: Asset Backed Security) = 87
6. 신용(유동화: CTP) = 88
6.1. 신용 구조화 상품(e.g. Synthetic CDO) = 88
CHAPTER 05 데스크별 산출 = 90
1. 채권운용데스크 = 90
2. 주식운용데스크 = 92
3. 외환딜링데스크 = 95
4. 주식파생데스크 = 96
5. 통화파생데스크 = 100
6. 금리파생데스크 = 101
CHAPTER 06 기관별 산출 = 104
CHAPTER 07 구표준방법 vs. 신표준방법 = 108
1. 버킷(Bucket) 도입 = 108
2. 상관계수 시나리오 = 110
3. 투과법(LTA, 기초자산접근법) = 111
4. 감마 vs. 커버쳐 = 112
5. 개별리스크 vs. 부도리스크 = 116
5.1. 구표준방법 개별리스크(금리) = 116
5.2. 신표준방법 부도리스크(비유동화) = 117
6. 유동성 기준 통화 분류 = 117
CHAPTER 08 포지션 관리 전략 = 122
1. 비선형 파생상품 규제자본 관리 강화 = 122
2. 신용리스크 수반 포지션 관리 강화 = 123
3. 표준신용등급 및 섹터정보 관리 강화 = 123
4. 투과법 적용 대상 포지션 관리 강화 = 124
5. 부도리스크 상계효과 활용 = 124
CHAPTER 09 신표준방법 이슈 사항 점검 = 128
1. 리스크요소 설정 = 128
1.1. 금리 = 128
1.2. 신용스프레드 = 128
1.3. 레포 금리 = 129
1.4. 환율 = 129
2. 민감도 산출 = 130
2.1. 민감도 산출 세부 방법 = 130
2.2. 민감도 산출 결과 = 130
3. 민감도 매핑 = 132
3.1. 리스크요소 매핑 = 132
3.2. 버킷 매핑 = 133
4. 데이터 관리 = 134
5. 지수 관련 상품 분해 = 136
6. 금리옵션 평가모형 = 137
7. 현물주식 자본 시계 = 138
8. Libor 고시 중단 대응 = 138
CHAPTER 10 시장리스크 규제 vs. 거래상대방리스크 규제 = 142
1. CVA리스크 규제자본 = 142
2. 개시증거금(SIMM) = 144
CHAPTER 11 CTP 소개 = 148
1. 정의 = 148
2. 부도상관관계 = 149
3. 상품 = 151
4. 트레이딩 전략 = 151
CHAPTER 12 바젤3 QIS 양식 = 156
1. 바젤2.5(구표준방법 및 구내부모형) = 156
2. 바젤3(신표준방법) = 158
CHAPTER 13 바젤3 산출방법 선택 시 이슈 = 164
1. 구내부모형에서 신표준방법으로 변경 = 164
2. 구내부모형에서 신내부모형으로 변경 = 165
2.1. 유동성 시계 = 166
2.2. ES = 168
2.3. 데스크별 내부모형 승인 = 169
2.4. Stressed ES = 170
2.5. 리스크요소 적격성 테스트 = 170
2.6. 모형화 불가능한 리스크요소(NMRF: Non-Modellable Risk Factor) = 171
2.7. 손익요인분석(PLA: P&L Attribution Test) = 171
2.8. 부도리스크 모형 = 173
찾아보기 = 199
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